主编推荐语
量化交易入门必读，详解策略构建、风险管理与进阶方法。
内容简介
量化交易也被称为算法交易，在全球金融市场的交易中占据很大比重。虽然量化交易所用的方法看上去都比较高深，而且多为机构交易者所采用，但是随着技术的不断成熟及交易策略的多元化，个人交易者通过学习一些基础的知识、工具和模型，也可以构建自己的量化交易系统。
量化交易的核心是交易策略，因此本书从如何筛选可靠的交易策略讲起，详细介绍了交易策略的历史回测方法与注意事项，并提供了代码案例；之后还介绍了如何构建硬件设施来实现筛选出的量化交易策略；在此基础上，又讲解了量化交易中的资金管理方法与风险控制策略；之后，本书还介绍了因子模型、协整等专业量化交易员必知的进阶内容。
目录
- 版权信息
- 内容提要
- 前言
- 第一章 量化交易的基础知识
- 谁可以成为一个量化交易员
- 量化交易的优势与特点
- 量化交易员的成长之路
- 第二章 如何找到好的量化交易策略
- 寻找量化交易策略的渠道
- 如何筛选适合自己的量化交易策略
- 量化交易策略的比较与评估
- 第三章 量化交易策略的历史回测
- 常见的回测平台
- 高端回测平台
- 历史数据库的选择与评估
- 量化交易策略表现的衡量标准
- 常见的历史回测错误
- 在回测中计入交易成本
- 量化交易策略的改进
- 第四章 量化交易的硬件准备
- 开设个人独立交易账户还是自营交易公司账户
- 选择交易商或者自营交易公司的标准
- 量化交易所需的硬件基础设施
- 第五章 量化交易的执行系统
- 一个自动化交易系统可以为你做什么
- 搭建一个半自动的交易执行系统
- 搭建一个全自动的交易系统
- 如何降低交易成本
- 通过模拟交易检测你的交易系统
- 为什么交易策略的实际表现会和预期表现有偏差
- 第六章 量化交易的资金管理和风险管理
- 最优资金配置和杠杆率
- 风险管理
- 量化交易者的心理建设
- 本章附录 当收益分布符合高斯分布时，凯利公式的简单推导
- 第七章 量化交易的进阶讨论
- 均值回归策略和动量策略
- 市场状态切换策略
- 平稳和协整
- 因子模型
- 离场策略
- 季节性交易策略
- 高频交易策略
- 持有一个高杠杆投资组合好，还是持有一个高beta值投资组合好
- 第八章 个人量化交易者赢利的基本逻辑
- 个人量化交易者为什么能成功
- 个人量化交易者的进阶之路
- 附录 MATLAB极简教程
评分及书评
- 给这本书评了3.0量化交易其实是个癌
本书从怎么找到靠谱的交易策略开始讲。很多人以为量化交易就是写代码跑回测，但策略本身如果站不住脚，代码写得再漂亮也没用。作者陈没跳过这个前置环节，直接告诉咱得先知道什么策略值得做。然后才是历史回测 —— 怎么测，回测里有哪些坑，交易成本要不要算进去。这些细节看起来琐碎，但实际干过的人都知道，随便漏掉一个，实盘跑起来就翻车。资金管理和风险控制那章，最实用的可能是那个凯利公式推导的附录。很多书讲资金管理都是喊口号，“要控制仓位” 说了一百遍等于没说。作者至少把公式逻辑摆出来了，数学不好的读者跳过去也不影响主体理解，想深究的则能按图索骥。只是我还有一点疑惑的地方，就是国内监管机构对量化交易的看法究竟是如何希望得到？里面有老师可以针对这部分设定一个课程。
给这本书评了1.0对国内操作一点用都没有
出版方
人民邮电出版社
人民邮电出版社是工业和信息化部主管的大型专业出版社，成立于1953年10月1日。人民邮电出版社坚持“立足信息产业、面向现代社会、传播科学知识、服务科教兴国”，致力于通信、计算机、电子技术、教材、少儿、经管、摄影、集邮、旅游、心理学等领域的专业图书出版。
