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141千字 字数
2025-03-01 发行日期
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主编推荐语

一本书看懂算法交易的应用与实战。

内容简介

本书不只是金融理论领域的学术论述，更融合了近几十年许多实用的金融研究成果和陈博士在实际交易中运用这些研究成果所获得的心得。本书是一本引人入胜、信息量大、覆盖各类交易策略的图书。无论个人投资者，还是机构投资者，都可以借鉴和使用其中的策略。本书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。

书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略，更解释了各种策略之所以有效的原因。本书始终以简单、线性的交易策略为重心，因为复杂的交易策略容易受到过度拟合及数据窥探的侵害。数学和软件是算法交易的两条腿。本书用到了一定程度的数学知识，使其对各种金融概念的讨论更加清晰准确。另外，书中还加入了很多使用MATLAB代码编程的说明性示例。

目录

  • 版权信息
  • 前言
  • 第1章 回测及自动化的执行系统
  • 1.1 回测的重要性
  • 1.2 回测过程中普遍存在的误区
  • 1.3 统计学在回测程序上的应用：假设检验
  • 1.4 交易策略于何时无须被回测
  • 1.5 回测系统对相应收益率具有预测功能吗
  • 1.6 对回测系统以及自动化运行平台的抉择
  • 第2章 均值回归模式的基本要义
  • 2.1 均值回归与相应的平稳性
  • 2.2 平稳测试之后的协整
  • 2.3 均值回归策略的利弊分析
  • 第3章 均值回归策略的运行机制
  • 3.1 应用价差、价差的对数或相应比率所进行的配对交易
  • 3.2 布林带线
  • 3.3 相应的头寸增持功能可行吗
  • 3.4 动态线性回归相关的卡尔曼过滤法则
  • 3.5 卡尔曼过滤法则相关的做市商模型
  • 3.6 数据误差的危险性
  • 第4章 股票与ETF基金的均值回归模式
  • 4.1 股票配对交易的难点
  • 4.2 ETF基金的配对交易（或三重ETF基金交易）
  • 4.3 日间均值回归交易策略：缺口买入模式
  • 4.4 ETF基金与成分股之间的套利模式
  • 4.5 跨行业的均值回归交易策略：线性多-空模式
  • 第5章 货币交易与期货交易相关的均值回归的交易策略
  • 5.1 交叉货币对交易
  • 5.2 货币交易中的展期利息问题
  • 5.3 期货之跨期套利的交易
  • 5.4 期货之跨市场（区域）套利
  • 第6章 日间动量型交易策略
  • 6.1 时间序列型动量交易策略的检验模式
  • 6.2 时间序列的交易策略
  • 6.3 从期货与ETF基金之间的套利交易中攫取连续收益
  • 6.4 横向型动量交易策略
  • 6.5 动量交易策略的优势与劣势
  • 第7章 盘中动量型交易策略
  • 7.1 “敞口”交易策略
  • 7.2 信息驱动的动量交易策略
  • 7.3 ETF基金的杠杆交易策略
  • 7.4 高频交易策略
  • 第8章 风险管理
  • 8.1 最优化的杠杆模式
  • 8.2 投资组合相关的风险比例之固化模式（CPPI模式）
  • 8.3 止损机制的解析
  • 8.4 风险指标
  • 结论
  • 参考文献
  • 作者简介
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出版方

机械工业出版社

机械工业出版社是全国优秀出版社，自1952年成立以来，坚持为科技、为教育服务，以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨，以“服务社会和人民群众需求，传播社会主义先进文化”为己任，产业结构不断完善，已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸，现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社，涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。