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103千字
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2023-03-01
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主编推荐语
对衍生品市场深度理解的杰出著作，为有经验的期权交易员提供深入的、一站式的指导。
内容简介
本书开头简要总结了波动率交易理论，然后探讨了如何找到预期收益为正的交易，接下来研究了一些期权结构的分布特征，利用这些特征可以将我们发现的优势转化为收益，结尾部分的内容与风险相关。具体来说，本书内容涵盖了不确定性、期权模型特征、BSM模型的优势和局限性、股权溢价、波动率估计、战略选择等。
目录
- 版权信息
- 序言
- 第1章 期权概要
- 期权定价模型
- 期权交易理论
- 本章小结
- 本章要点
- 第2章 有效市场假说及其局限性
- 有效市场假说
- 编外语：Alpha衰减
- 行为金融
- 高级方法：技术分析和基本面分析
- 本章小结
- 本章要点
- 第3章 波动率预测
- 模型驱动预测与情境预测
- GARCH模型族与交易
- 隐含波动率作为预测指标
- 预测集合
- 本章小结
- 本章要点
- 第4章 方差溢价
- 编外语：隐含方差溢价
- 股票指数的方差溢价
- 隐含偏度溢价
- 隐含相关性溢价
- 方差溢价的成因
- 比索问题的问题
- 本章小结
- 本章要点
- 第5章 寻找具有正期望价值的交易
- 编外语：拥挤效应
- 交易策略
- 期权和基础因子
- 盈余公告后价格漂移
- 二级信心水平
- 隔夜效应
- 美国联邦公开市场委员会和波动率
- 周末效应
- 波动率风险溢价的波动性
- 一级信心水平
- 盈利导致的逆转
- 盈余公告前价格漂移
- 本章小结
- 本章要点
- 第6章 波动率持仓
- 编外语：调整和“恢复”持仓
- 跨式和宽跨式
- 编外语：经Delta对冲的持仓
- 蝶式和鹰式期权组合
- 编外语：断翅蝶式和鹰式期权组合
- 日历价差
- 考虑隐含波动率偏斜
- 行权价格选择
- 选择对冲的行权价格
- 期限选择
- 本章小结
- 本章要点
- 第7章 方向性期权交易
- 主观期权定价
- 主观期权定价理论
- 期权收益分布：主要统计量
- 行权价选择
- 基本考虑因素
- 本章小结
- 本章要点
- 第8章 期权方向性交易策略选择
- 买入股票
- 买入认购期权
- 买入认购价差
- 卖出认沽期权
- 备兑期权
- 备兑期权收益的组成
- 备兑期权以及基本面
- 卖出认沽价差
- 风险逆转策略
- 编外语：风险逆转作为一种偏度交易
- 比率价差
- 本章小结
- 本章要点
- 第9章 交易规模
- 凯利准则
- 非正态离散结果
- 非正态连续结果
- 不确定参数
- 凯利和回撤控制
- 止损的效果
- 止损线的设置
- 将止损纳入凯利准则
- 本章小结
- 本章要点
- 第10章 元风险
- 货币风险
- 盗窃和欺诈
- 案例一：巴林银行
- 案例二：滨中安云（“铜先生”）
- 案例三：伯纳德·麦道夫
- 指数重构
- 套利交易对手方风险
- 本章小结
- 本章要点
- 结论
- 附录
- 附录A 交易者对BSM假设的调整
- 附录B 统计经验法则
- 附录C 交易执行
- 参考文献
- 译者后记
- 推荐阅读
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出版方
机械工业出版社
机械工业出版社是全国优秀出版社，自1952年成立以来，坚持为科技、为教育服务，以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨，以“服务社会和人民群众需求，传播社会主义先进文化”为己任，产业结构不断完善，已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸，现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社，涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。
