经济 类型
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411千字 字数
2019-03-01 发行日期
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主编推荐语

本书主要阐述了有关FOF组合基金的理论、架构和实践问题。

内容简介

全书分为3篇。其中，母基金篇阐述了FOF基金入门、投资组合理论、资产配置、智慧贝塔、星潮评价体系、择基模型、公募FOF配置、私募FOF配置、业绩归因分析、风险管理等；子基金篇阐述了相对价值策略、量化择时策略、事件驱动策略、期权策略等；国外经验篇介绍了美国主流的资产管理公司及国外主流对冲基金的情况。

本书适合从事资产管理行业，包括银行、信托、保险、券商、期货公司、第三方理财及私募基金的相关人士阅读，特别适合从事渠道和资金及资产配置的专业人士阅读。

目录

  • 版权信息
  • 本书作者简介
  • 前言
  • 母基金篇
  • 第1章 FOF基金入门
  • 1.1 FOF基本概念
  • 1.2 FOF发展历史
  • 1.3 FOF成功的关键
  • 1.4 私募基金法规解读
  • 第2章 投资组合理论
  • 2.1 证券组合选择理论
  • 2.2 资本资产定价模型
  • 2.3 策略组合理论
  • 第3章 资产配置
  • 3.1 基本概念
  • 3.2 配置模式
  • 3.3 配置方法
  • 3.4 配置模型
  • 3.4.2 均值-方差模型
  • 3.5 多资产配置产品
  • 3.6 国内固定收益资产
  • 第4章 智慧贝塔（Smart Beta）
  • 4.1 Smart Beta简介
  • 4.2 Smart Beta在A股市场中的实证研究
  • 4.3 Smart Beta在指数基金中的应用
  • 4.4 Smart Beta的挑战与未来
  • 第5章 星潮评价体系
  • 5.1 国外评价体系
  • 5.2 国内评价体系
  • 5.3 尽调陷阱
  • 5.4 公司评价
  • 5.5 产品评价
  • 5.6 资金管理
  • 第6章 择基模型
  • 6.1 动量模型
  • 6.2 奇异谱模型
  • 6.3 行业轮动模型
  • 6.4 风格雷达模型
  • 6.5 收益率分解模型
  • 6.6 风险因子剥离模型
  • 6.7 Logistic模型
  • 第7章 公募FOF配置
  • 7.1 三类配置方法
  • 7.2 目标日期模式
  • 7.3 目标风险模式
  • 7.4 风险平价模式
  • 第8章 私募FOF配置
  • 8.1 风险平价的定义
  • 8.2 风险平价的分类
  • 8.3 资产类别的风险平价策略
  • 8.4 风险因子平价策略
  • 8.5 风险平价策略的思考
  • 第9章 业绩归因分析
  • 9.1 运气与技能
  • 9.2 主要业绩归因模型
  • 9.3 在投资各阶段的归因
  • 9.4 业绩归因实证分析
  • 第10章 风险管理
  • 10.1 基本概念
  • 10.2 高盛风险模型
  • 10.3 Barra因子风险模型
  • 10.4 FOF风险管理
  • 子基金篇
  • 第11章 相对价值策略
  • 11.1 阿尔法策略
  • 11.2 期现套利
  • 11.3 统计套利
  • 11.4 跨期套利
  • 11.5 ETF套利
  • 11.6 分级基金套利
  • 第12章 量化择时策略
  • 12.1 拐点择时策略
  • 12.2 趋势择时策略
  • 第13章 事件驱动策略
  • 13.1 困境证券类
  • 13.2 并购套利类
  • 13.3 绩效激励类
  • 13.4 制度缺陷类
  • 第14章 期权策略
  • 14.1 基本概念
  • 14.2 股票-期权套利
  • 14.3 转换套利
  • 14.4 跨式套利
  • 14.5 宽跨式套利
  • 14.6 蝶式套利
  • 14.7 飞鹰式套利
  • 国外经验篇
  • 第15章 美国主流的资产管理公司
  • 15.1 美国资产管理机构的特点
  • 15.2 巨头型：黑岩
  • 15.3 资本之王：KKR
  • 15.4 精品型：橡树资本
  • 15.5 平台型：嘉信理财
  • 15.6 智能投顾：Betterment
  • 15.7 经验总结
  • 第16章 国外主流对冲基金
  • 16.1 桥水基金
  • 16.2 量子基金
  • 16.3 摩根大通
  • 16.4 德邵基金
  • 16.5 贝莱德
  • 16.6 元盛资本
  • 16.7 保尔森公司
  • 16.8 长期资本
  • 16.9 文艺复兴科技
  • 16.10 埃利奥特
  • 参考文献
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出版方

电子工业出版社

电子工业出版社成立于1982年10月，是国务院独资、工信部直属的中央级科技与教育出版社，是专业的信息技术知识集成和服务提供商。经过三十多年的建设与发展，已成为一家以科技和教育出版、期刊、网络、行业支撑服务、数字出版、软件研发、软科学研究、职业培训和教育为核心业务的现代知识服务集团。出版物内容涵盖了电子信息技术的各个分支及工业技术、经济管理、科普与少儿、社科人文等领域，综合出版能力位居全国出版行业前列。