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379千字 字数
2021-11-01 发行日期
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主编推荐语

本书为广大量化研究者建立一般性的量化研究流程（主要是量化策略开发，但也包括其他量化研究）。

内容简介

全部的章节分布以流程化的形式展开，从量化研究的数据开始到最终以交易结束。数据库、指标库、算法库、工具库、可视化库、日常工作系统、交易系统这7个核心库分别解决了量化研究中某一个环节的问题。

量化研究是以上述7个库存表征的环节的一个周而复始的工作。它将数据和思想相结合然后通过交易来检验研究成果是否达到预期，然后再改进思想和更换数据，并投入到下一次交易中。这样的循环使得量化研究每一次都更加接近理想效果。而在循环的每一个环节上，本书给出了一系列的工具、算法、技术等来支撑各个库的功能。

本书在编程语言上以matlab和python为主，数据库一章用到了一些mysql的基本知识，交易接口一章用到了一些mongodb的知识。

可以说本书的内容是十分丰富的，通过阅读本书读者可以对量化研究形成一个系统、全面、完整的认识，并且在今后的研究工作中逐步拓展最终形成自己的体系。

目录

  • 版权信息
  • 内容简介
  • 前言
  • 绪论 量化研究体系介绍
  • 0.1 7大模块
  • 0.1.1 数据库
  • 0.1.2 指标库
  • 0.1.3 算法库
  • 0.1.4 工具库
  • 0.1.5 可视化库
  • 0.1.6 报告和日常工作系统
  • 0.1.7 交易和风控系统
  • 0.2 结束语
  • 第1章 数据库
  • 1.1 股票日频率行情数据下载脚本
  • 1.2 期货成交持仓排名数据下载脚本
  • 1.3 EDB数据下载案例
  • 1.4 高频数据下载案例
  • 1.5 同花顺量化数据接口的融资标的股数据下载案例
  • 1.6 同花顺十大流通股东数据下载案例
  • 第2章 指标库
  • 2.1 指标库的设计与分类
  • 2.1.1 根据投资标的进行分类
  • 2.1.2 根据数据性质进行分类
  • 2.1.3 根据投资市场进行分类
  • 2.2 指标库目录管理程序的说明
  • 2.3 技术指标案例
  • 2.3.1 摆动指标
  • 2.3.2 波动指标
  • 2.3.3 超买超卖指标
  • 2.3.4 成交量指标
  • 2.3.5 反趋向指标
  • 2.3.6 价格指标
  • 2.3.7 量价技术指标
  • 2.3.8 能量指标
  • 第3章 算法库
  • 3.1 机器学习常见算法分类汇总
  • 3.1.1 按学习方式分类
  • 3.1.2 按对训练集的使用方法分类
  • 3.1.3 按形式及功能分类
  • 3.2 傅里叶变换
  • 3.2.1 傅里叶变换算法理论
  • 3.2.2 离散傅里叶变换代码与去噪实例
  • 3.2.3 利用快速傅里叶变换对原数据进行降噪
  • 3.3 ReliefF特征选择
  • 3.3.1 ReliefF算法理论
  • 3.3.2 ReliefF算法实例分析
  • 3.4 高斯混合聚类模型（GMM）
  • 3.4.1 GMM算法理论
  • 3.4.2 算法代码及实例
  • 3.5 Chi-Merge算法
  • 3.5.1 Chi-Merge算法简介
  • 3.5.2 Chi-Merge原理介绍
  • 3.5.3 Chi-Merge实例分析
  • 3.5.4 Chi-Merge算法代码
  • 3.6 粗糙集分类算法
  • 3.6.1 粗糙集分类算法简介
  • 3.6.2 粗糙集分类算法原理介绍
  • 3.6.3 粗糙集分类算法函数
  • 3.6.4 粗糙集分类算法实例分析
  • 3.6.5 粗糙集分类算法代码
  • 第4章 工具库
  • 4.1 数据清洗程序
  • 4.1.1 自动数据清洗程序的功能概述
  • 4.1.2 手动数据清洗程序的功能概述
  • 4.1.3 自动数据清洗程序
  • 4.1.4 手动输入日期序列对数据进行补全的程序
  • 4.2 因子回测程序
  • 4.2.1 因子回测程序整体逻辑
  • 4.2.2 因子回测程序流程
  • 4.2.3 输入参数
  • 4.2.4 模型结构及逻辑
  • 4.2.5 因子回测程序代码
  • 4.3 先后轮动关系挖掘程序
  • 4.3.1 先后轮动程序介绍
  • 4.3.2 先后轮动总体流程
  • 4.3.3 输入参数
  • 4.3.4 模型结构及逻辑
  • 4.3.5 自定义折线化函数逻辑
  • 4.3.6 程序代码
  • 4.4 多品种量化回测系统
  • 4.4.1 平台思路框架
  • 4.4.2 公式介绍
  • 4.5 中文变量与代码变量对照表
  • 4.6 函数介绍
  • 4.7 实例分析
  • 第5章 可视化库
  • 5.1 Matlab画图编程技巧总结
  • 5.1.1 画布设置
  • 5.1.2 坐标轴设置
  • 5.1.3 label设置
  • 5.1.4 legend设置
  • 5.1.5 title设置
  • 5.1.6 颜色、透明图控制
  • 5.1.7 plot函数
  • 5.1.8 scatter函数
  • 5.1.9 plotyy函数
  • 5.1.10 极坐标与笛卡儿坐标转换
  • 5.1.11 patch函数应用
  • 5.1.12 构建曲面
  • 5.1.13 自制坐标轴
  • 5.1.14 字体
  • 5.1.15 画图技巧
  • 5.2 形态类画图程序
  • 5.2.1 渐变彩色折线图
  • 5.2.2 饼状图
  • 5.2.3 彩带图
  • 5.2.4 关系图
  • 5.2.5 火柴图
  • 5.2.6 雷达图
  • 5.2.7 面积图
  • 5.2.8 柱状图
  • 5.3 功能性图例
  • 5.3.1 沿有效前沿的资产权重变化面积图
  • 5.3.2 资产组合的有效前沿
  • 5.3.3 二资产协整关系判断及对冲策略测试
  • 5.3.4 时间序列数据的离群点可视化
  • 5.3.5 数据分布及统计性质
  • 5.3.6 数据分布的分位数观察
  • 5.3.7 二分类机器学习器的分类准确率展示
  • 5.3.8 品种指标排名
  • 5.3.9 时间序列与相关指标对比图
  • 5.3.10 多个价格序列及其收益率序列对比图
  • 5.3.11 策略累计收益及最大回撤
  • 5.3.12 逐笔交易盈亏图
  • 5.3.13 三维聚类展示
  • 第6章 报告和日常工作系统
  • 6.1 Matlab中调用Microsoft Word的技巧总结
  • 6.1.1 COM对象及其接口
  • 6.1.2 创建和编辑Microsoft Word文件
  • 6.2 实例：创建一份股票量化日报模板
  • 6.2.1 建立Word文档
  • 6.2.2 第一页内容编写
  • 6.2.3 第二页内容编写
  • 6.2.4 第三页内容编写
  • 6.3 量化团队工作管理系统
  • 6.3.1 量化研究环节、评价及考核
  • 6.3.2 评分管理系统
  • 第7章 交易系统
  • 7.1 东方财富模拟交易接口
  • 7.1.1 网页结构的基础知识及爬虫技术操作
  • 7.1.2 东方财富模拟股票交易接口
  • 7.1.3 东方财富模拟期货交易接口
  • 7.1.4 东方财富模拟期权交易接口
  • 7.2 VNPY交易接口
  • 7.2.1 VNPY使用前的准备工作
  • 7.2.2 VNPY交易接口的使用
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出版方

电子工业出版社

电子工业出版社成立于1982年10月，是国务院独资、工信部直属的中央级科技与教育出版社，是专业的信息技术知识集成和服务提供商。经过三十多年的建设与发展，已成为一家以科技和教育出版、期刊、网络、行业支撑服务、数字出版、软件研发、软科学研究、职业培训和教育为核心业务的现代知识服务集团。出版物内容涵盖了电子信息技术的各个分支及工业技术、经济管理、科普与少儿、社科人文等领域，综合出版能力位居全国出版行业前列。