经济
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220千字
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2016-05-01
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主编推荐语
诺贝尔经济学奖得主、现代投资组合理论之父马科维茨教授作品。
内容简介
本书包含了对一般资产组合选择模型、各种重要的特例、可行解和有效解的特征，以及其他相关内容的完整处理。特别论述了为什么资产组合选择应遵循均值-方差准则，在此基础上介绍了求解一般资产组合选择模型的临界线算法，并给出了用VBA语言编写的资产组合选择计算机程序，从而使本书既具有重大的理论意义，又具有重要的实践价值。
资产组合选择理论是现代金融理论的基础，马科维茨教授亦因提出和发展了这一理论而获得1990年的诺贝尔经济学奖。
目录
- 版权信息
- 丛书序一
- 丛书序二
- 推荐序
- 序言
- 第一篇 一般资产组合选择模型
- 第1章 资产组合选择模型
- 标准的均值-方差资产组合选择模型
- 有上界的标准分析
- 托宾-夏普-林特纳模型
- 布莱克模型
- 空头头寸需要提供抵押品时的模型
- 名义和真实回报
- 第1章附录
- 习题
- 第2章 一般均值-方差资产组合选择模型
- 一般模型的三种形式
- 非线性例子
- 历史述评
- 习题
- 第3章 一般模型的性能与假设
- 半正定协方差矩阵
- 理论与实践中的资产组合约束条件
- 行业约束条件
- 协方差模型
- 外生资产
- 指数追踪
- 成交量约束条件
- 为什么是均值和方差
- 贝叶斯推断
- 隐含的单期效用极大化
- 二次逼近
- 对EV逼近的研究
- 相关问题
- 第二篇 初步结论
- 第4章 可行资产组合集的性质
- 符号
- 序列的极限
- Rn中的收敛
- 闭集
- 球面、球和开集
- 紧集
- 凸集
- 无界约束集
- 非允许方向和有界可行方向
- 锥集
- 第4章附录
- 习题
- 第5章 涉及均值、方差和标准差的集合
- 涉及E的各种关系
- 涉及V的各种关系
- 补偿变换
- 沿着直线的V
- 沿着直线的σ
- 凸函数
- 极小可行的V和σ
- 习题
- 第6章 约束集为仿射集的资产组合选择模型
- 约束条件下的极小化
- 约束集为仿射集的有效资产组合
- 补充说明
- 习题
- 第三篇 一般资产组合选择模型的求解
- 第7章 非退化模型的有效集
- 库恩-塔克条件
- 临界线
- 有效段
- 相邻有效段
- 的非奇异性
- X和η的非负性
- 临界线算法的有限性
- 有效EV集
- 坐标轴的选择
- 习题
- 第8章 临界线算法的起步
- 价格和利润率
- 启动临界线算法
- 习题
- 第9章 退化模型分析
- 更简单但“够好”的方法
- E有界时的有效集
- 字典序
- E无界的情形
- 相关专题
- 习题
- 第10章 所有可行的均值-方差组合
- 可行EV集的顶
- EV集顶和底的比较
- 可行EV集的边
- 习题
- 第四篇 特例
- 第11章 二维分析的典式
- 标准的三证券分析
- 秩为2的典式
- 典型分析中的有效集（秩为2）
- 有效EV组合集中的拐点
- 有效Eσ组合集中的线段
- τ*的秩为1的情形
- k维典式分析
- 第11章附录
- 习题
- 第12章 锥形约束集和市场资产组合的有效性
- 市场资产组合
- 锥形约束集
- 市场资产组合的有效性
- 一个简单的市场均衡模型
- 市场资产组合怎样才是无效的
- 期望回报和贝塔值
- 习题
- 第五篇 资产组合选择的计算机程序
- 第13章 程序介绍
- 符号说明
- 问题表述
- 程序输入
- 主模块
- 单纯形法模块
- 临界线算法
- 第13章附录
- 附录 矩阵代数和向量空间基础
- 数学前提
- 矩阵符号的运用
- 矩阵运算
- 矩阵的逆
- 变量代换
- n维几何学
- 正交性
- 线性无关和子空间
- 坐标系变换
- Rn中的坐标变换
- 参考文献
- 译者后记
- 出版说明
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出版方
机械工业出版社
机械工业出版社是全国优秀出版社，自1952年成立以来，坚持为科技、为教育服务，以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨，以“服务社会和人民群众需求，传播社会主义先进文化”为己任，产业结构不断完善，已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸，现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社，涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。
