经济 类型
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129千字 字数
2017-07-01 发行日期
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主编推荐语

本书读者对象为个人投资者和专业机构投资者，包括个人投资者，机构投资者中从事大类资产配置研究的研究员、投资经理，研究机构中金融学的研究学者等 。

内容简介

本书跳出单纯的选股策略，用量化的方式进行大类资产配置，从大类资产配置的角度详细介绍战略资产配置策略和战术资产配置策略，并介绍了多个在中国市场上行之有效、收益率稳健的资产配置模型，角度新颖、实操性强。同时对各种大类资产从长期收益的角度进行了介绍，如中国的股票、债券、分级基金、REITs以及美国的各种新兴资产;等 ，为投资者建立理性的投资理念提供了较强的依据。在本书的最后，对目前学术界前沿的在线投资组合理论及其业绩表现进行了介绍和展望。

目录

  • 版权信息
  • 内容简介
  • 前言
  • 第1章 资产配置简介
  • 1.1 资产配置的理由和定义
  • 1.2 资产配置的定义
  • 1.3 资产配置策略的适用条件
  • 1.4 资产配置策略失效节点
  • 1.5 量化资产配置：资产配置的新思路
  • 1.6 大类资产配置成功的典范：耶鲁捐赠基金
  • 第2章 大类资产情况简介
  • 2.1 概述
  • 2.2 股票：第一类可投资资产
  • 2.3 债券：第二类可投资资产
  • 2.4 商品：第三类可投资资产
  • 2.5 另类固收产品：第四类可投资资产
  • 2.6 流动性资产：现金及流动性资产
  • 2.7 其他大类资产
  • 第3章 初级资产配置模型
  • 3.1 概述
  • 3.2 简单的资产配置模型
  • 3.3 经典战略资产配置模型
  • 3.4 智能投顾平台
  • 第4章 中级资产配置模型
  • 4.1 概述
  • 4.2 加入新的资产
  • 第5章 高级资产配置模型
  • 5.1 概述
  • 5.2 改变资产的收益风险属性
  • 5.3 对资产进行择时判断
  • 第6章 弹性资产配置模型
  • 6.1 概述
  • 6.2 FAA（Flexible Asset Allocation）模型
  • 6.3 EAA（Elastic Asset Allocation）模型
  • 第7章 绩效评估和风险控制
  • 7.1 概述
  • 7.2 业绩评价
  • 7.3 风险衡量
  • 7.4 绩效衡量体系
  • 7.5 评价体系初探：FOF评选标准
  • 7.6 主动预测的风险管理：全面风险控制体系
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评分及书评

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出版方

电子工业出版社

电子工业出版社成立于1982年10月，是国务院独资、工信部直属的中央级科技与教育出版社，是专业的信息技术知识集成和服务提供商。经过三十多年的建设与发展，已成为一家以科技和教育出版、期刊、网络、行业支撑服务、数字出版、软件研发、软科学研究、职业培训和教育为核心业务的现代知识服务集团。出版物内容涵盖了电子信息技术的各个分支及工业技术、经济管理、科普与少儿、社科人文等领域，综合出版能力位居全国出版行业前列。