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190千字 字数
2018-11-01 发行日期
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主编推荐语

拨开风险平价量化投资的迷雾，探索投资机构资产管理的前沿。

内容简介

本书由中国投资有限责任公司团队编著，国内外业内知名专家写作，资产管理领域资深专家和知名人物作序、推荐。本书介绍了风险平价策略的投资理念、组合管理以及风险平价策略的最新动向与发展趋势的前瞻观点，特别是结合了这一策略在我国目前发展的情况，针对国内A股、升息环境等热门金融课题与风险平价投资的关系进行了探索。有助于读者汲取国际前沿理念，进而对风险平价策略在我国的发展机遇有更深入的思考。

目录

  • 版权信息
  • 推荐语
  • 推荐序
  • 前言
  • 第一部分 综述
  • 第一章 国际大类资产配置的理论与操作概述
  • 第二章 风险平价投资综述
  • 第二部分 构建风险平价组合
  • 第三章 投资工具的选择
  • 第四章 风险平价投资组合构建实务
  • 第五章 战术资产配置
  • 第三部分 风险平价组合的业绩与风险
  • 第六章 风险平价组合的业绩
  • 第七章 风险平价组合的风险管理与定位
  • 第八章 升息环境中的风险平价
  • 第四部分 因子投资与智能贝塔
  • 第九章 因子投资
  • 第十章 智能贝塔
  • 第十一章 A股因子投资
  • 第十二章 风险平价：回顾与展望
  • 附录 中英文术语对照表
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出版方

中信出版集团

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