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233千字
字数
2025-03-01
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主编推荐语
本书对金融工程相关知识进行了系统性整合。
内容简介
本书分9章,系统介绍了金融工程的重要原理,涵盖了金融工程导论、金融工程定价的基本分析方法、指数模型和套利定价理论、无风险套利下的MM定理、远期和期货、互换定价、期权介绍与应用、期权定价模型和套期保值。本书内容丰富,突出理论与实际的结合,配套的案例和习题能够帮助学生深入理解所学知识,并应用于实践。
目录
- 版权信息
- 前言
- 第1章 金融工程导论
- 1.1 金融工程的发展历程
- 1.1.1 金融经济学基础
- 1.1.2 现代金融工程发端
- 1.2 金融工程的核心问题
- 1.3 金融工程的基本概念、核心分析原理与技术
- 1.3.1 金融工程的基本概念
- 1.3.2 金融工程的核心分析原理与技术
- 习题
- 参考文献
- 第2章 金融工程定价的基本分析方法
- 2.1 组合定价技术和资本资产定价模型
- 2.1.1 投资组合理论
- 2.1.2 资本市场线
- 2.1.3 资本资产定价模型
- 2.2 无套利定价原理
- 2.2.1 金融市场中的套利行为
- 2.2.2 无套利定价原理的含义及存在条件
- 2.2.3 确定状态下无套利定价原理的应用
- 2.2.4 不确定状态下无套利定价原理的应用
- 2.3 等价鞅与风险中性定价
- 2.3.1 风险中性假设
- 2.3.2 等价鞅测度
- 2.3.3 风险中性定价
- 2.4 或有要求权定价
- 2.5 模块化分析法
- 2.5.1 基本衍生工具
- 2.5.2 基本要素改变型的创新方法和技术
- 2.5.3 静态和动态复制型金融产品创新方法
- 2.5.4 基本要素分解型的金融产品创新方法
- 2.5.5 条款增加(组合)型金融产品创新方法
- 2.5.6 与经济变量挂钩的债券设计创新
- 习题
- 参考文献
- 第3章 指数模型和套利定价理论
- 3.1 单因素模型
- 3.2 多因素模型和法玛-弗伦奇因素模型
- 3.2.1 多因素模型
- 3.2.2 法玛-弗伦奇三因素模型
- 3.3 套利定价理论
- 3.3.1 单因素的套利定价理论
- 3.3.2 多因素的套利定价理论
- 习题
- 参考文献
- 第4章 无风险套利下的MM定理
- 4.1 企业价值的度量
- 4.2 MM定理
- 4.3 加权平均资本成本
- 4.4 MM定理的应用
- 4.5 税收条件下的MM定理
- 案例4-1 瑞幸咖啡的融资
- 案例4-2 雷曼兄弟公司破产
- 习题
- 参考文献
- 第5章 远期和期货
- 5.1 现金流与时间价值
- 5.1.1 现金流现值的计算
- 5.1.2 现金流将来值的计算
- 5.1.3 净现值的计算
- 5.1.4 收益率的计算
- 5.2 远期利率
- 5.3 股票的远期合约
- 5.3.1 远期合约的收益
- 5.3.2 远期价格和即期价格
- 5.4 期货合约
- 5.4.1 期货交易流程
- 5.4.2 保证金的运作
- 5.4.3 利率期货
- 5.4.4 股指期货
- 5.4.5 期货的交易策略
- 5.4.6 远期与期货合约的比较
- 5.5 远期利率合约
- 5.5.1 现金流
- 5.5.2 定价
- 案例5-1 从无套利定价理论看我国国债期货市场的过去与未来:“327”国债期货事件的深层次原因分析
- 案例5-2 1993年德国金属公司石油期货交易巨额亏损案
- 习题
- 参考文献
- 第6章 互换定价
- 6.1 利率互换定价
- 6.1.1 利用债券价格定价
- 6.1.2 利用远期利率合约对互换定价
- 6.2 货币互换定价
- 6.3 商品互换定价
- 6.4 其他互换产品
- 案例6-1 宝洁公司利率互换损失事件
- 案例6-2 云南省勐腊县天然橡胶“保险+期货”试点项目
- 习题
- 参考文献
- 第7章 期权介绍与应用
- 7.1 期权定义
- 7.2 期权分类
- 7.2.1 看涨期权与看跌期权
- 7.2.2 欧式期权与美式期权
- 7.2.3 实物期权与金融期权
- 7.3 股票期权交易规则
- 7.3.1 股票期权到期日
- 7.3.2 股票期权执行价格
- 7.4 期权交易相关实体与概念
- 7.4.1 期权交易所
- 7.4.2 期权清算公司
- 7.4.3 做市商
- 7.4.4 冲销指令
- 7.4.5 期权费
- 7.4.6 保证金
- 7.4.7 场外交易
- 7.5 期权头寸
- 7.6 期权相关术语
- 7.7 期权交易策略
- 7.7.1 股票和期权组合的交易策略
- 7.7.2 期权价差策略
- 7.7.3 期权组合策略
- 习题
- 参考文献
- 第8章 期权定价模型
- 8.1 期权价格
- 8.1.1 期权影响因素
- 8.1.2 期权价格范围
- 8.2 期权平价关系
- 8.2.1 套利定价原理
- 8.2.2 欧式期权平价公式
- 8.2.3 美式期权平价公式
- 8.3 股息的影响
- 8.3.1 对欧式期权价格下限的影响
- 8.3.2 对期权平价公式的影响
- 8.4 二叉树
- 8.4.1 一步二叉树
- 8.4.2 风险中性定价
- 8.4.3 两步二叉树
- 8.4.4 看跌期权
- 8.4.5 二叉树与布莱克-斯科尔斯公式
- 8.5 随机过程基础
- 8.5.1 马尔可夫性质
- 8.5.2 连续时间随机过程
- 8.5.3 维纳过程
- 8.5.4 广义维纳过程
- 8.6 描述股票价格过程
- 8.7 伊藤引理
- 8.8 布莱克-斯科尔斯定价
- 8.8.1 股票价格的对数正态分布
- 8.8.2 收益率的分布
- 8.8.3 布莱克-斯科尔斯-默顿微分方程
- 8.8.4 布莱克-斯科尔斯定价公式
- 8.8.5 布莱克-斯科尔斯定价公式的一般性质
- 8.8.6 带股息的布莱克-斯科尔斯定价公式
- 8.9 奇异期权
- 8.9.1 障碍期权
- 8.9.2 回望期权
- 8.9.3 亚式期权
- 8.9.4 涉及多种资产的期权
- 案例8-1 巴菲特巧用期权降成本
- 案例8-2 震惊中外的“中航油期权巨额亏损事件”
- 习题
- 附录8A 由二叉树推导布莱克-斯科尔斯期权定价公式
- 附录8B 伊藤引理的非严格推导
- 参考文献
- 第9章 套期保值
- 9.1 套期保值理论
- 9.1.1 套头比及其应用
- 9.1.2 套期保值理论新改进
- 9.2 套期保值的模块化应用
- 9.2.1 套期保值的目标
- 9.2.2 套期保值的效率
- 9.2.3 基于远期利率协议的套期保值
- 9.2.4 基于直接远期外汇合约的套期保值
- 9.2.5 基于远期外汇综合协议的套期保值
- 9.2.6 基于期货的套期保值
- 9.2.7 基于期权的套期保值
- 案例9-1 原油宝事件
- 习题
- 参考文献
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出版方
机械工业出版社
机械工业出版社是全国优秀出版社,自1952年成立以来,坚持为科技、为教育服务,以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨,以“服务社会和人民群众需求,传播社会主义先进文化”为己任,产业结构不断完善,已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸,现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社,涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。