商业
类型
可以朗读
语音朗读
149千字
字数
2025-08-01
发行日期
展开全部
主编推荐语
立足中国金融市场，无惧全球金融资产。
内容简介
本书收录大量真实市场案例，从资产组合构建到风险控制，手把手教读者应对牛熊转换、黑天鹅事件。无论你是想分散风险的普通投资者，还是追求超额收益的机构从业者，都能借助书中方法优化投资决策，在复杂市场中牢牢把握收益主动权。
目录
- 版权信息
- 业内推荐
- 推荐序
- 前言 我们为什么需要多资产多策略
- 第一部分 何为多资产多策略投资
- 第一章 多资产多策略投资
- 第一节 何为多资产多策略投资
- 一、资产类别多样性
- 二、投资策略多样性
- 三、策略的实施与管理
- 四、策略框架的持续优化
- 第二节 多资产多策略投资的优势
- 一、投资理念更为先进
- 二、多资产多策略投资方法更为丰富
- 三、风险管理更为全面
- 四、信息处理量和速度指数级优势
- 五、多资产多策略投资的市场适应性更全面
- 六、多资产多策略投资者更具有组合思维
- 第二章 量化策略与因子投资策略
- 第一节 量化策略与因子树分析策略
- 一、量化策略
- 二、因子分析框架
- 三、因子树模型的提出
- 第二节 因子树模型如何在股票市场中运用
- 第三节 因子树模型如何在债券市场中运用
- 第四节 因子树模型如何在商品市场中运用
- 一、以2020年新冠疫情期间的黄金价格走势分析为例
- 二、黄金市场中的因子树模型分析
- 三、结果分析
- 第三章 全球宏观、市场中性及事件驱动策略
- 第一节 全球宏观策略
- 一、何为全球宏观策略
- 二、全球宏观策略的核心要素
- 三、全球宏观策略的投资决策过程
- 第二节 市场中性策略
- 一、市场中性策略的目标
- 二、市场中性策略有哪些类型
- 三、市场中性策略的投资决策过程
- 四、小结
- 第三节 事件驱动策略
- 一、何为事件驱动策略
- 二、事件驱动策略实施过程
- 三、小结
- 第四章 日历交易策略
- 第一节 日历交易策略构建
- 一、期权选择
- 二、仓位构建
- 第二节 如何通过日历交易策略盈利
- 第三节 日历交易策略风险点在哪里
- 第四节 日历交易策略案例分析
- 一、运用场景
- 二、案例分析
- 三、风险提示
- 第二部分 多资产多策略投资实战
- 第五章 商品投资策略——以黄金投资为例
- 第一节 黄金的本质什么
- 第二节 影响黄金价格的逻辑是什么
- 一、经济维度的逻辑
- 二、时间维度的逻辑
- 三、供需维度的逻辑
- 四、黄金的价格走势
- 第三节 国内投资黄金基金的方式
- 一、国内黄金基金的概况
- 二、国内投资黄金基金的方式
- 三、国内黄金ETF市场风险分析
- 第四节 国际上的黄金ETF市场简要分析
- 第六章 信用投资策略——以高收益债投资为例
- 第一节 高收益债的投资标准及风险之问
- 一、高收益债来源
- 二、如何确定高收益债投资标准
- 三、投资高收益债的风险收益分析
- 第二节 高收益债投资策略三问
- 一、个券alpha策略
- 二、组合beta策略
- 三、秃鹫综合策略
- 第三节 高收益债择时之问
- 一、过早介入
- 二、忽视基本面分析
- 三、风险评估不足
- 四、市场情绪影响
- 五、法律和监管风险
- 第七章 利率债投资策略——以量化及高频交易为例
- 第一节 基于技术分析的交易策略
- 一、传统技术分析的三要素
- 二、技术分析的基本原则
- 第二节 基于微观结构的交易策略
- 一、基于微观结构的交易策略的定义
- 二、基于微观结构的交易策略的分类
- 第三节 债券量化交易策略
- 一、债券量化交易策略的定义
- 二、债券量化交易策略的分类
- 第四节 固收量化展望
- 第八章 外汇投资策略——以货币套利交易为例
- 第一节 货币套利及发展
- 一、何为货币套利
- 二、货币套利交易发展历史
- 第二节 影响货币套利交易的因素和逻辑
- 一、市场波动性的影响
- 二、成本的考虑
- 三、政治和经济稳定性的评估
- 四、金融监管的力度
- 第三节 如何通过日元看货币套利未来的趋势
- 一、本轮日元升值的触发因素
- 二、日元套利交易反向逻辑演绎分析
- 三、对日元套利交易尾部风险放大机制的讨论
- 四、结论
- 第九章 海外固收投资策略——以美债投资框架为例
- 第一节 影响美债收益率的核心因素
- 一、影响美债最基础的分析要素
- 二、对伯南克利率分析框架的介绍
- 三、市场对长期利率担忧的逻辑
- 第二节 影响美债收益率的卫星因素
- 一、货币政策
- 二、财政政策
- 第三节 影响美债收益率的边缘因素
- 一、美债的投资者行为分析
- 二、美债的期限溢价分析
- 第四节 我国QDII制度及投资
- 一、QDII定义及制度安排
- 二、QDII推出的深层背景
- 三、QDII额度及分布
- 第十章 宽基指数投资策略——以中证500指数为例
- 第一节 宽基指数投资的逻辑框架
- 一、风险分散的优势明显
- 二、成本效益的考量
- 三、透明度和流程优势明显
- 第二节 中证500指数投资价值分析框架
- 第三节 中证500指数走势及逻辑
- 一、中证500指数走势分析
- 二、波动率分析
- 三、成交量分析
- 四、行业分布分析
- 第四节 中证500指数的投资策略
- 一、定期定额投资策略
- 二、定期不定额投资策略
- 三、智能定投策略
- 四、指数成分股投资策略
- 五、网格交易策略
- 第十一章 期权投资策略——以雪球产品为例
- 第一节 雪球产品有什么特点
- 第二节 雪球策略如何运作
- 第三节 雪球策略案例分析
- 第三部分 多资产多策略投资组合管理技巧
- 第十二章 多资产多策略投资实战中的择时问题
- 第一节 市场择时涉及什么
- 第二节 市场择时有什么局限性
- 第三节 如何稳定地进行市场择时
- 第十三章 胜率赔率的矩阵分析框架及案例
- 第一节 胜率赔率的矩阵分析框架
- 一、定义胜率和赔率
- 二、构建胜率赔率的矩阵分析框架
- 三、胜率赔率矩阵分析框架下的决策依据
- 第二节 胜率赔率矩阵分析框架的案例分析
- 第三节 如何避免胜率赔率的投资陷阱
- 第十四章 多资产多策略投资中的仓位管理
- 第一节 分批建仓与流动性
- 一、为什么要讨论仓位管理
- 二、如何建仓是艺术也是科学
- 第二节 如何动态调整仓位
- 一、确定调整标准
- 二、设定仓位管理规则
- 三、动态调整仓位
- 四、应对市场极端情况
- 五、融合多种策略
- 第三节 如何设置止盈点和止损点
- 一、什么是跟踪止损
- 二、确定跟踪距离并执行
- 三、投资组合定期审查和调整
- 第十五章 如何进行多资产多策略投资组合再平衡
- 第一节 为什么要进行投资组合的再平衡
- 一、控制风险与收益的平衡
- 二、利用市场波动进行成本效益交易
- 三、维持投资纪律性
- 四、适应性管理
- 五、流动性与资金管理
- 第二节 四种常见的再平衡方法
- 一、定时再平衡
- 二、阈值驱动再平衡
- 三、综合再平衡
- 四、现金流再平衡
- 第三节 如何进行战术性资产配置调整
- 一、战术性资产配置调整的操作方式
- 二、影响战术性资产配置调整的重要因素
- 第四节 如何在风险预算法下进行资产配置平衡
- 一、风险预算法下组合再平衡的操作方式
- 二、风险预算法下组合再平衡的优势
- 三、影响风险预算法的因素
- 第五节 如何在目标日期策略下进行投资组合再平衡
- 一、目标日期策略的优势
- 二、目标日期策略的劣势
- 三、目标日期策略的运用场景分析
- 第六节 投资组合调整中的因子策略
- 一、深入因子分析与选择
- 二、因子暴露度量与优化
- 三、两种因子动态调整策略
- 四、风险预算与流动性约束
- 五、持续监测与反馈循环
- 第四部分 多资产多策略投资中的风险管理及业绩归因
- 第十六章 基于组合收益和风险的多资产多策略选择
- 第一节 基于资产选择的配合
- 一、股票多空策略与固定收益策略
- 二、行业轮动策略
- 三、胜率赔率策略与其他策略
- 第二节 基于择时策略的组合配合
- 一、趋势跟踪策略与均值回归策略
- 二、事件驱动策略与长期投资策略
- 三、胜率赔率策略
- 第三节 基于组合投资目标的配合
- 一、追求收益策略与平衡风险策略
- 二、短期获利策略与长期资产增值策略
- 三、胜率赔率策略
- 第四节 基于风险目标的多资产多策略配合
- 一、价值策略、趋势跟踪策略与反转策略的风险控制
- 二、事件驱动策略与成长策略的风险控制
- 三、套利策略与宏观策略的风险控制
- 四、量化对冲策略与主动管理策略的风险控制
- 五、多因子策略与低波动策略的风险控制
- 六、止损策略与胜率赔率策略的风险控制
- 第十七章 如何识别、防范尾部风险
- 第一节 何为多资产多策略投资中的尾部风险
- 一、理论基础：正态分布（瘦尾）与肥尾分布
- 二、左尾风险与右尾风险
- 三、尾部风险的特点
- 四、投资实战中预防尾部风险的工具
- 五、尾部风险在多资产投资实战中的体现
- 第二节 全球宏观投资尾部风险案例
- 一、不凋之花顾问公司天然气价格尾部风险案例分析
- 二、LTCM汇率尾部风险案例分析
- 三、价值投资的尾部风险案例分析
- 四、债券投资的尾部风险案例分析
- 第三节 规避尾部风险的五大核心策略
- 一、多元化投资：分散风险的艺术
- 二、衍生品对冲：灵活应变的金融工具
- 三、动态再平衡：维持风险与收益的平衡
- 四、风险预算：精细化管理风险敞口
- 五、情景分析与压力测试：未雨绸缪，防患未然
- 第十八章 投资绩效评估
- 第一节 绩效评估的指标与方法
- 一、传统风险调节指数评价指标
- 二、其他风险调节收益评价指标
- 三、基金选股和择时能力评价指标
- 四、基金绩效持续性评价指标
- 五、非参数模型数据包络分析
- 第二节 基准比较与归因分析
- 一、基于收益率的业绩归因
- 二、基于持仓的业绩归因
- 三、债券类基金的业绩归因模型
- 第三节 固收类基金业绩归因案例分析
- 一、风险因子模型
- 二、择时因子模型
- 第四节 长期与短期绩效的平衡
- 第五节 绩效评估的误区与改进
- 结语
- 一、解构确定性的迷思，构建生态型投资组合
- 二、智慧的积淀：多资产多策略投资的核心理念
- 三、实战的磨砺：驾驭策略生命周期，从线性执行到动态进化
- 四、面向未来的投资范式革命：在数字原野上重构投资认知
- 五、投资的哲学：智慧、勇气与坚持
- 六、结语：持续的探索与追求
- 参考文献
展开全部
评分及书评
尚无评分
目前还没人评分
出版方
机械工业出版社
机械工业出版社是全国优秀出版社，自1952年成立以来，坚持为科技、为教育服务，以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨，以“服务社会和人民群众需求，传播社会主义先进文化”为己任，产业结构不断完善，已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸，现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社，涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。
