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290千字 字数
2024-12-01 发行日期
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主编推荐语

深入探讨房地产市场与金融稳定之间的关系。

内容简介

本书为国家社科基金重点项目结项成果，围绕房地产价格对我国金融稳定的影响，就宏观、省域和区域三个层面的金融稳定指数的构建与分析、房地产价格波动对金融稳定影响进行动态随机一般均衡分析和实证研究，并在总结研究结论的基础上，从宏观、区域和省域三个层面就如何维护我国金融稳定提出政策建议。

本书的研究及相关方法涉及三个方面。第一，运用多种方法构建与分析我国金融稳定指数（包括宏观层面、省域层面和区域层面金融稳定指数）。第二，基于DSGE模型就主要金融风险领域构建房地产价格波动对我国金融稳定影响的理论模型，并对其进行了动态随机一般均衡分析。第三，就房地产价格波动对不同层面（宏观、省域和区域）金融稳定的影响进行深入的理论分析（提出研究假设）和规范的实证研究。

目录

  • 版权信息
  • 序一
  • 序二
  • 前言
  • 第一章 导论
  • 第一节 研究的目的、意义及相关概念的界定
  • 一 研究的目的
  • 二 研究的理论意义和实践意义
  • （一）研究的理论意义
  • （二）研究的实践意义
  • 三 相关概念的界定
  • （一）金融稳定
  • （二）房地产价格
  • （三）动态随机一般均衡分析
  • 第二节 问题的提出
  • 第三节 国内外相关研究
  • 一 金融稳定内涵的研究
  • 二 金融稳定测度的研究
  • 三 房地产价格波动对金融稳定影响的模型构建研究
  • 四 房地产价格波动对金融稳定影响的实证研究
  • 五 文献述评
  • 第四节 研究方法与结构安排
  • 一 研究方法
  • （一）基于TVP-FAVAR模型、熵值法、马尔可夫区制转换法的指数构建与分析法
  • （二）动态随机一般均衡分析法
  • （三）基于TVP-SV-VAR模型、GMM、SDM、面板联立方程模型和空间面板联立方程模型的实证分析法
  • （四）政策研究法
  • 二 结构安排
  • 第五节 所做的探索与不足
  • 一 所做的探索
  • （一）理论方面的探索
  • （二）实证方面的探索
  • （三）实践方面的探索
  • 1.在房地产价格波动通过地方政府债务影响金融稳定方面
  • 2.在房地产价格波动通过影子银行影响金融稳定方面
  • 3.在房地产价格波动通过时间与空间效应影响金融稳定方面
  • 二 研究的不足
  • 第一部分 中国金融稳定指数构建与分析
  • 第二章 中国宏观金融稳定指数构建与分析
  • 第一节 研究背景
  • 一 现实背景
  • 二 理论背景
  • （一）金融稳定的内涵研究
  • （二）金融稳定的测度研究
  • （三）金融稳定指数构建研究
  • （四）文献述评
  • 第二节 宏观金融稳定指数的构建
  • 一 指标选取
  • （一）政府债务风险
  • （二）外部冲击风险
  • （三）互联网金融风险
  • （四）影子银行风险
  • （五）不良资产风险
  • （六）流动性风险
  • （七）债券违约风险
  • 二 数据处理
  • 三 指数构建方法说明
  • 四 金融稳定指数合成与分析
  • （一）第一阶段：2008～2016年
  • （二）第二阶段：2017～2019年
  • （三）第三阶段：2020～2022年
  • 五 时变权重分析
  • （一）政府债务风险方面
  • （二）外部冲击风险方面
  • （三）不良资产风险方面
  • （四）债券违约风险方面
  • 第三节 宏观金融稳定指数的敏感性检验
  • 第四节 宏观金融稳定指数的区制状态分析
  • 一 马尔可夫区制转换模型
  • 二 区制状态分析
  • 第五节 宏观金融稳定水平预测
  • 第六节 小结
  • 一 结论
  • 二 政策建议
  • 第三章 中国省域金融稳定指数构建与分析
  • 第一节 研究背景
  • 一 现实背景
  • 二 理论背景
  • 第二节 省域金融稳定指数构建与总体分析
  • 一 省域金融稳定指数构建方法的选用
  • 二 指标构建与设定
  • 第三节 省域金融稳定指数的分层与时空分析
  • 一 省域分层
  • 二 省域金融稳定指数的时空分析
  • （一）各省份金融稳定指标排序与归类
  • （二）省域金融稳定指数的时间变化分析
  • 1.省域金融稳定指数的描述性统计分析
  • 2.金融稳定指标的年度权重变化分析
  • （三）省域金融稳定指数的空间差异分析
  • 1.基于区域金融实力的分析
  • 2.基于经济区域的分析
  • （四）突发公共卫生事件对我国省域金融稳定的影响
  • 第四节 小结
  • 一 宏观层面：央地协同、金融稳定发展与公共突发事件预警
  • （一）加强中央与地方的协同管理
  • （二）推进金融稳定与金融发展同步进行
  • （三）建立高效的公共突发事件预警机制
  • 二 区域层面：促进地方政府与商业银行共同提升实体经济活力
  • （一）强化实体经济支撑作用，把握政策性金融措施实施方向与力度
  • （二）平衡风险和效益，谨防区域性风险辐射传染
  • （三）鼓励支持中小银行发展，提升城市商业银行流动性水平
  • （四）调整对外开放力度，优化区域风险管理
  • 三 省级层面：聚焦各省份重点风险指标推进相关领域风险防控工作
  • （一）加强地方性政府债务约束，提升政府治理能力
  • （二）省域金融稳定差异化政策建议
  • 1.基于空间分析结果的对策建议
  • 2.基于关键指标的对策建议
  • 第四章 中国区域金融稳定指数构建与分析
  • 第一节 研究背景
  • 一 现实背景
  • 二 理论背景
  • 第二节 区域金融稳定指数构建
  • 一 变量选择
  • 二 指数构建
  • 三 数据来源
  • 第三节 区域金融稳定指数的区制状态分析
  • 一 马尔可夫区制转换模型
  • 二 平稳性检验
  • 三 实证结果
  • （一）东部地区实证结果分析
  • （二）中部地区实证结果分析
  • （三）西部地区实证结果分析
  • （四）东北地区实证结果分析
  • 四 区域间区制分析
  • （一）2015年：由“低稳定”到“高稳定”的转变
  • （二）2016～2018年：“高稳定”状态
  • （三）2019年：区域差异
  • （四）2020～2021年：由“低稳定”到“高稳定”的转变
  • （五）2022年：金融稳定状态的波动
  • 第四节 区域金融稳定指数的差异测度
  • 一 泰尔指数
  • 二 差异分析
  • 第五节 区域金融稳定指数的时空变化分析
  • 一 金融稳定指数的总体变化特征分析
  • （一）随时间变化的折线图
  • （二）核密度图
  • 1.区域间时序动态演进特征
  • 2.东部地区时序动态演进特征
  • 3.中部地区时序动态演进特征
  • 4.西部地区时序动态演进特征
  • 5.东北地区时序动态演进特征
  • 二 金融稳定指数的区域及省域层面分析
  • （一）金融稳定指数的区域层面分析
  • （二）东部地区金融稳定指数的省域层面分析
  • （三）中部地区金融稳定指数的省域层面分析
  • （四）西部地区金融稳定指数的省域层面分析
  • （五）东北地区金融稳定指数的省域层面分析
  • 三 金融稳定指数的时空格局演变
  • （一）全局空间格局演变特征
  • （二）局域空间格局演变特征
  • 1.区域间空间分布格局
  • 2.东部地区空间分布格局
  • 3.中部地区空间分布格局
  • 4.西部地区空间分布格局
  • 5.东北地区空间分布格局
  • （三）金融稳定指数的时空格局演变
  • 1.区域时空格局演变
  • 2.东部地区时空格局演变
  • 3.中部地区时空格局演变
  • 4.西部地区时空格局演变
  • 5.东北地区时空格局演变
  • （四）金融稳定指数的趋势面分析
  • 1.东部地区趋势面分析
  • 2.中部地区趋势面分析
  • 3.西部地区趋势面分析
  • 第六节 小结
  • 一 结论
  • 二 政策建议
  • （一）增强金融稳定的宏观调控
  • （二）增强金融稳定的区域协调
  • （三）强化金融稳定的省级调控
  • 第二部分 主要金融风险领域动态随机一般均衡分析
  • 第五章 地方政府债务风险
  • 第一节 研究背景
  • 一 现实背景
  • 二 理论背景
  • （一）文献综述
  • 1.房价波动、土地出让与地方政府债务
  • 2.房价波动、预算软约束与地方政府债务
  • 3.地方债务置换政策
  • 4.文献述评
  • （二）典型事实
  • 1.土地出让与地方政府债务稳定性
  • 2.地方政府与国有企业的互利行为
  • 第二节 房价波动与主要经济变量：来自VAR的经验证据
  • 第三节 DSGE模型构建
  • 一 代表性家庭
  • 二 房地产部门
  • （一）非国有房地产部门
  • （二）国有房地产部门
  • 三 地方政府部门
  • 四 商业银行部门
  • 五 市场出清条件
  • 第四节 参数校准与估计
  • 一 参数校准
  • 二 参数估计
  • 第五节 模型动态经济特征分析
  • 一 脉冲响应分析
  • （一）房价波动影响地方政府债务稳定性的传导路径
  • （二）政府支出效率与地方政府债务稳定性
  • （三）地方政府债务置换对主要经济变量的影响
  • 二 主要经济变量的方差分解
  • 第六节 小结
  • 一 主要结论
  • 二 适用性建议
  • 第六章 影子银行风险
  • 第一节 研究背景
  • 一 现实背景
  • 二 理论背景
  • （一）房地产市场与异质性金融中介
  • （二）影子银行与宏观审慎监管
  • （三）异质性金融中介与动态随机一般均衡模型
  • 第二节 房价波动与主要经济变量：来自VAR的经验证据
  • 第三节 DSGE模型构建
  • 一 基准模型
  • （一）家庭部门
  • （二）企业
  • （三）金融中介
  • 1.商业银行
  • 2.影子银行
  • （四）零售商
  • （五）货币政策
  • （六）市场出清
  • 二 宏观审慎监管框架
  • （一）狭义（适度）的宏观审慎监管框架
  • （二）广义的宏观审慎监管框架
  • 第四节 参数校准与估计
  • 一 参数校准
  • 二 参数估计
  • 第五节 模型动态经济特征分析
  • 一 房地产市场波动的影响机制
  • 二 宏观审慎监管框架的政策效果
  • 三 影子银行稳定性分析
  • 第六节 小结
  • 一 主要结论
  • 二 适用性建议
  • 第七章 房地产泡沫风险与企业债务违约风险
  • 第一节 研究背景
  • 一 现实背景
  • 二 理论背景
  • （一）房地产市场与企业债务
  • （二）企业债务的结构性问题
  • （三）维护企业债务稳定性的政策效果
  • （四）文献述评
  • 第二节 房价波动与主要经济变量：来自VAR的经验证据
  • 第三节 DSGE模型构建
  • 一 家庭部门
  • 二 异质性企业部门与银行贷款合同
  • （一）民营企业部门
  • （二）国有企业部门
  • 三 政府部门
  • 四 货币当局
  • 五 资本品生产商
  • 六 零售商部门
  • 七 出清条件
  • 第四节 参数校准
  • 第五节 模型动态经济特征分析
  • 一 脉冲响应分析
  • （一）房价波动对主要经济变量的影响
  • （二）企业债务稳定性背后的体制性因素
  • （三）政府政策与企业债务稳定性
  • 二 主要经济变量的方差分解
  • 第六节 小结
  • 一 主要结论
  • 二 适用性建议
  • 第三部分 房地产价格波动对中国金融稳定影响的实证研究
  • 第八章 房地产价格波动对中国宏观金融稳定的影响
  • 第一节 研究背景
  • 一 现实背景
  • 二 理论背景
  • （一）房价与地价的联动机制
  • （二）房价波动和地价波动对金融稳定的影响研究
  • 1.房价波动对金融稳定的影响方面
  • 2.地价波动对金融稳定的影响方面
  • （三）研究方法
  • （四）文献述评
  • 第二节 典型事实、理论分析与研究假说
  • 一 典型事实
  • 二 房价波动对金融稳定的影响机制
  • （一）投机机制
  • （二）抵押品机制
  • （三）财富效应机制
  • （四）资本金机制
  • 三 房价波动通过地价对金融稳定产生影响的机制
  • 四 地价波动对金融稳定的影响机制
  • 五 地价波动通过房价波动对金融稳定产生影响的机制
  • 第三节 TVP-SV-VAR模型设定与数据选取
  • 一 模型设定
  • 二 数据选取
  • 第四节 实证过程与分析
  • 一 参数估计结果分析
  • 二 时变参数特征分析
  • 三 等时间间隔时变脉冲响应分析
  • 四 特定时点时变脉冲响应分析
  • （一）发生重大外部冲击的时点响应
  • （二）重要房地产调控的时点响应
  • 第五节 小结
  • 第九章 房地产价格波动对中国省域金融稳定的影响
  • 第一节 研究背景
  • 一 现实背景
  • 二 理论背景
  • 第二节 理论分析、研究假说与空间权重矩阵构建
  • 一 房价、地价对金融稳定的影响机制
  • （一）房价对金融稳定的影响机制
  • （二）地价对金融稳定的影响机制
  • 二 房价、地价对省域金融稳定的空间效应研究
  • （一）房价对省域金融稳定的空间效应研究
  • （二）地价对省域金融稳定的空间效应研究
  • 三 空间权重矩阵构建
  • （一）权重矩阵设定
  • （二）权重矩阵的一般定义
  • 1.邻接空间权重矩阵
  • 2.地理距离空间权重矩阵
  • 3.对称经济距离空间权重矩阵
  • 4.非对称经济距离空间权重矩阵
  • 5.对称社融距离空间权重矩阵与非对称社融距离空间权重矩阵
  • 第三节 房价、地价波动对省域金融稳定影响测度
  • 一 模型设定
  • 二 变量说明
  • 三 实证分析
  • 四 稳健性检验
  • 第四节 空间模型计量检验与结果分析
  • 一 房价波动对省域金融稳定空间效应检验与分析
  • （一）房价波动对省域金融稳定的0-1空间效应检验与测度研究
  • （二）房价波动对省域金融稳定的地理距离空间效应检验与测度研究
  • （三）房价波动对省域金融稳定的对称经济距离空间效应检验与测度研究
  • （四）房价波动对省域金融稳定的非对称经济距离空间效应检验与测度研究
  • （五）房价波动对省域金融稳定的对称社融距离空间效应检验与测度研究
  • （六）房价波动对省域金融稳定的非对称社融距离空间效应检验与测度研究
  • 二 地价波动对省域金融稳定空间效应检验与分析
  • （一）地价波动对省域金融稳定的0-1空间效应检验与测度研究
  • （二）地价波动对省域金融稳定的地理距离空间效应检验与测度研究
  • （三）地价波动对省域金融稳定的对称经济距离空间效应检验与测度研究
  • （四）地价波动对省域金融稳定的非对称经济距离空间效应检验与测度研究
  • （五）地价波动对省域金融稳定的对称社融距离空间效应检验与测度研究
  • （六）地价波动对省域金融稳定的非对称社融距离空间效应检验与测度研究
  • 第五节 小结
  • 第十章 房地产价格波动对中国区域金融稳定的影响
  • 第一节 研究背景
  • 一 现实背景
  • 二 理论背景
  • 第二节 理论分析及研究假说
  • 一 房地产价格波动对区域金融稳定的直接影响
  • （一）房价波动对区域金融稳定的直接影响渠道分析
  • 1.信贷传导机制
  • 2.流动性传导机制
  • 3.资产证券化传导机制
  • 4.财富效应传导机制
  • 5.托宾Q值传导机制
  • （二）地价波动对区域金融稳定的直接影响渠道分析
  • 二 房价与地价之间的相互影响
  • 三 房地产价格波动对区域金融稳定的间接影响
  • 四 空间效应理论分析
  • （一）区域金融稳定的空间效应理论分析
  • （二）房价、地价间的空间联动效应
  • 第三节 模型设定及数据来源
  • 一 模型设定
  • 二 变量定义及计算处理
  • （一）核心变量
  • （二）其他变量
  • 三 数据来源与统计特征
  • 第四节 实证结果与分析
  • 一 基准回归结果与分析
  • （一）全国样本
  • （二）东部地区
  • （三）中部地区
  • （四）西部地区
  • 二 作用渠道与传导效应比较
  • 三 空间效应检验
  • 第五节 小结
  • 第四部分 结论与政策建议
  • 第十一章 结论与政策建议
  • 第一节 结论
  • 一 中国金融稳定指数构建与分析
  • （一）宏观金融稳定指数构建与分析的研究结论
  • （二）省域金融稳定指数构建与分析的研究结论
  • （三）区域金融稳定指数构建与分析的研究结论
  • 二 主要金融风险领域动态随机一般均衡分析
  • （一）地方政府债务风险领域研究结论
  • （二）影子银行风险领域研究结论
  • （三）企业债务风险领域研究结论
  • 三 房地产价格波动对中国金融稳定影响的实证研究
  • （一）房地产价格波动对宏观金融稳定影响的研究结论
  • （二）房地产价格波动对省域金融稳定影响的研究结论
  • （三）房地产价格波动对区域金融稳定影响的研究结论
  • 第二节 政策建议
  • 一 加强宏观、省域及区域金融稳定
  • （一）加强宏观金融稳定
  • （二）加强省域金融稳定
  • （三）加强区域金融稳定
  • 二 通过主要金融风险领域加强金融稳定
  • （一）通过增强地方政府债务稳定性加强金融稳定
  • （二）通过包含影子银行的宏观审慎监管加强金融稳定
  • （三）通过增强非金融企业的债务稳定性加强金融稳定
  • 三 通过调控房地产价格加强金融稳定
  • （一）通过降低房地产价格波动加强宏观金融稳定
  • 1.降低房价波动对宏观金融稳定的影响
  • 2.降低地价波动对宏观金融稳定的影响
  • （二）通过降低房地产价格波动加强省域金融稳定
  • （三）通过降低房地产价格波动加强区域金融稳定
  • 参考文献
  • 附录
  • 附录1 2008～2022年宏观金融稳定指数
  • 附录2 2015～2022年省域金融稳定指数
  • 附录3 2015～2022年区域金融稳定指数
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出版方

社会科学文献出版社

社会科学文献出版社是专业的人文社科学术出版机构，以“创社科经典，出传世文献”为己任，出版经管、社会学、历史、文化书籍。