经济 类型
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148千字 字数
2020-08-01 发行日期
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主编推荐语

金融风险考试丛书：涵盖FRM考纲、金融建模、大数据和AI。

内容简介

金融风险威胁金融机构生存，关顾社会秩序。FRM（Financial Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，简称GARP）开发，是针对金融风险建模与管理的世界顶级考试，共有两级。丛书共三册，前两册紧密围绕FRM一二级考纲，最后一测，讲解FRM考试超纲内容。内容跨度大，由浅及深，从MATLAB编程入门和数据可视化开始，到金融产品建模，到市场、信用风险，到大数据和人工智能。重要的金融概念公式，一网打尽。将公式概念变成MATLAB代码。图书优雅地可视化一切值得可视化的知识、流程和数据。

目录

  • 封面页
  • 书名页
  • 版权页
  • 内容简介
  • 前言
  • 作者和审稿人　（按姓氏字母先后顺序）
  • 致谢
  • 推荐语
  • 使用本书
  • 目录
  • 第1章　数学基础III
  • 1.1　矩阵基础
  • 1.2　矩阵转化
  • 1.3　矩阵分解
  • 1.4　线性方程组
  • 1.5　矩阵与概率
  • 1.6　指数加权
  • 第2章　数学基础IV
  • 2.1　特征值、特征向量和协方差矩阵
  • 2.2　二维数据置信区域
  • 2.3　马氏距离
  • 2.4　标准差向量空间
  • 2.5　泰勒展开与矩阵微分
  • 第3章　统计基础IV
  • 3.1　极值理论
  • 3.2　连接函数介绍
  • 3.3　高斯连接函数
  • 3.4　t-连接函数
  • 3.5　阿基米德连接函数
  • 3.6　相关性
  • 第4章　数据基础I
  • 4.1　有关数据
  • 4.2　异常值和缺失值
  • 4.3　数据转换
  • 4.4　一次样条插值
  • 4.5　二次样条插值
  • 4.6　三次样条插值
  • 第5章　数据基础II
  • 5.1　移动窗口
  • 5.2　降噪与平滑
  • 5.3　去趋势
  • 5.4　季节性调整
  • 5.5　非参数法检验
  • 第6章　回归分析
  • 6.1　线性回归介绍
  • 6.2　拟合优度
  • 6.3　相关假设检验
  • 6.4　残差分析
  • 6.5　逻辑回归模型
  • 6.6　求解模型系数
  • 第7章　数据基础III
  • 7.1　利率结构拟合
  • 7.2　股指数据分析及模拟
  • 7.3　线性回归与压力测试
  • 7.4　主成分分析
  • 第8章　有限差分法
  • 8.1　有限差分基础
  • 8.2　显性差分法
  • 8.3　隐性差分法
  • 8.4　Crank-Nicolson差分法定价欧式期权
  • 8.5　Crank-Nicolson差分法定价美式期权
  • 第9章　蒙特卡罗模拟I
  • 9.1　蒙特卡罗积分
  • 9.2　产生随机变量
  • 9.3　方差减小方法
  • 第10章　蒙特卡罗模拟II
  • 10.1　产生模拟路径
  • 10.2　亚式期权定价
  • 10.3　障碍期权定价
  • 10.4　估算期权Delta
  • 10.5　替换期权定价
  • 第11章　时间序列分析I
  • 11.1　时间序列的主要成分
  • 11.2　单变量时间序列过程
  • 11.3　序列平稳性及其假设检验
  • 11.4　波动率ARCH和GARCH模型
  • 11.5　时间序列多变量线性回归
  • 11.6　向量自回归模型
  • 第12章　市场风险III
  • 12.1　再谈风险价值
  • 12.2　增量VaR
  • 12.3　边际VaR
  • 12.4　成分VaR
  • 12.5　极值VaR
  • 12.6　连接函数VaR
  • 备忘
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出版方

清华大学出版社

清华大学出版社成立于1980年6月，是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府，秉承清华人“自强不息，厚德载物”的人文精神，清华大学出版社在短短二十多年的时间里，迅速成长起来。清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向，把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务，并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金，逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色，在教育出版领域树立了强势品牌。