经济 类型
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84千字 字数
2021-09-01 发行日期
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主编推荐语

深入浅出解析收益率曲线、利率风险及国债期货精确定价。

内容简介

本书首先系统地回顾收益率曲线、远期利率和市场对收益率预期之间的关系，并在此基础上阐述收益率曲线分析框架；本书进一步阐述重要的利率风险指标与收益率之间的关系、收益率曲线形成的逻辑、如何分解收益率；应用部分讲述如何预测债券超额回报率和如何利用BDT模型为我国的国债期货精确定价。

目录

  • 封面页
  • 书名页
  • 版权页
  • 内容简介
  • 作者简介
  • 《中国收益率曲线分析》著作团队
  • 前言
  • 目录
  • 第1章　收益率曲线
  • 1.1　即期收益率与远期收益率
  • 1.2　纯预期假说、纯风险溢价假说与凸性价值
  • 1.3　中国国债市场
  • 1.4　我国贷款市场报价利率（LPR）
  • 第2章　市场预期与远期收益率
  • 2.1　纯预期假说和风险溢价假说概述
  • 2.2　纯预期假说和风险溢价假说在中国债券市场的解释能力
  • 2.3　稳健性检验
  • 2.4　预测即期收益率的变化
  • 2.5　结论
  • 第3章　收益率与风险
  • 3.1　引文
  • 3.2　利率风险与收益率的关系
  • 3.3　国债组合投资回报率与风险
  • 3.4　结论
  • 第4章　凸性偏差与收益率曲线
  • 4.1　凸性的基本概念
  • 4.2　凸性偏差对收益率曲线的影响
  • 4.3　凸性对债券投资组合的影响
  • 4.4　凸性与回报率的分解
  • 4.5　结论
  • 第5章　中国国债收益率分解
  • 5.1　中国国债的远期利率
  • 5.2　远期利率的分解
  • 5.3　债券期望收益预测
  • 5.4　结论
  • 第6章　预测债券超额回报率
  • 6.1　研究分析框架
  • 6.2　变量构建与分析
  • 6.3　投资策略分析
  • 6.4　结论
  • 第7章　国债期货交割期权定价
  • 7.1　国债期货
  • 7.2　BDT模型
  • 7.3　交割期权的实证研究
  • 7.4　结论
  • 参考文献
  • 推荐阅读
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出版方

清华大学出版社

清华大学出版社成立于1980年6月，是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府，秉承清华人“自强不息，厚德载物”的人文精神，清华大学出版社在短短二十多年的时间里，迅速成长起来。清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向，把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务，并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金，逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色，在教育出版领域树立了强势品牌。