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101千字 字数
2018-01-01 发行日期
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主编推荐语

程序化交易基础知识、语言、模型、算法交易、优化策略及案例解析。

内容简介

本书首先讲解程序化交易的基础知识，即程序化交易的定义、优点、缺点、起源、未来发展、常见的程序化交易软件等；然后讲解程序化交易语言，即麦语言的基本语法、函数、控制语句、模型语句、模型基本结构；接着讲解程序化交易的一般模型、复杂模型、基本面模型、资金模型的编写方法与技巧及模型回测；然后讲解算法交易模型、算法交易高频模型、算法交易模型控制滑点；最后讲解程序化交易的优化策略、后台程序化、多账号下单和套利交易。在讲解过程中既考虑读者的学习习惯，又通过具体实例剖析讲解期货程序化实际交易过程中的热点问题、关键问题及种种难题。

目录

  • 封面
  • 版权页
  • 前言
  • 目录
  • 第1章 程序化交易必知
  • 1.1 程序化交易概述
  • 1.1.1 程序化交易是什么
  • 1.1.2 程序化交易的优势
  • 1.1.3 程序化交易的劣势
  • 1.2 策略交易、系统交易与程序化交易之间的关系
  • 1.2.1 策略交易
  • 1.2.2 系统交易
  • 1.2.3 程序化交易
  • 1.3 程序化交易的起源与发展
  • 1.3.1 程序化交易的起源
  • 1.3.2 程序化交易在我国
  • 1.4 程序化交易系统的设计思路
  • 1.4.1 设计思想
  • 1.4.2 系统特点
  • 1.4.3 系统的技术与理论分析基础
  • 1.4.4 系统的技术策略
  • 1.5 程序化交易策略的开发
  • 1.6 程序化交易策略的评估
  • 1.6.1 策略本身的完整性
  • 1.6.2 绩效报告的整体评估
  • 1.6.3 测试数据的真实性
  • 1.6.4 策略参数灵活可控性
  • 1.7 常见的程序化交易软件
  • 1.8 程序化交易新手常犯的错误
  • 1.8.1 把程序化交易当作成功交易的绝对法宝
  • 1.8.2 把历史数据测试结果等同于实际交易结果
  • 1.8.3 把股票指数当作实际交易标的
  • 1.8.4 把把极端适应优化结果当成普遍适用的
  • 1.9 使用程序化交易要注意的问题
  • 第2章 赢智程序化交易软件
  • 2.1 赢智程序化交易软件的优势
  • 2.2 赢智程序化交易软件的下载和安装
  • 2.2.1 赢智程序化交易软件的下载
  • 2.2.2 赢智程序化交易软件的安装
  • 2.3 赢智程序化交易软件的操作方法
  • 2.3.1 赢智程序化交易软件的登录
  • 2.3.2 赢智程序化交易软件的工具界面
  • 2.3.3 赢智程序化交易软件的操作技巧
  • 2.4 赢智程序化交易软件的快捷键
  • 2.4.1 常用快捷键
  • 2.4.2 画线快捷键
  • 2.4.3 新闻快捷键
  • 2.4.4 交易快捷键
  • 2.4.5 基本下单界面快捷键
  • 2.5 利用赢智程序化交易软件实现程序自动化
  • 2.5.1 整理思路并编写模型
  • 2.5.2 模型测试
  • 2.5.3 加载模型进行自动交易
  • 第3章 程序化交易模型的编写基础
  • 3.1 程序化交易语言——麦语言
  • 3.2 常量与变量
  • 3.2.1 常量
  • 3.2.2 变量
  • 3.3 运算符
  • 3.3.1 数学运算符
  • 3.3.2 关系运算符
  • 3.3.3 布尔运算符
  • 3.3.4 表达式的执行顺序
  • 3.4 函数
  • 3.4.1 数学函数
  • 3.4.2 金融统计函数
  • 3.4.3 数理统计函数
  • 3.4.4 逻辑判断函数
  • 3.4.5 时间函数
  • 3.4.6 绘图函数
  • 3.4.7 画线函数
  • 3.4.8 未来函数
  • 3.4.9 头寸函数
  • 3.4.10 历史数据引用函数
  • 3.5 初识程序化交易模型
  • 3.5.1 信号指令
  • 3.5.2 模型基本结构
  • 3.5.3 模型的类型
  • 3.5.4 模型编写
  • 第4章 程序化交易的K线和均线模型
  • 4.1 K线模型的编写技巧
  • 4.1.1 K线的组成
  • 4.1.2 K线的意义
  • 4.1.3 大阳线程序代码编写技巧
  • 4.1.4 穿头破脚程序代码编写技巧
  • 4.1.5 吊颈线程序代码编写技巧
  • 4.1.6 低开大阳线程序代码编写技巧
  • 4.1.7 曙光初现程序代码编写技巧
  • 4.1.8 好友反攻程序代码编写技巧
  • 4.1.9 跳空缺口程序代码编写技巧
  • 4.2 均线模型的编写技巧
  • 4.2.1 均线的定义
  • 4.2.2 短期均线
  • 4.2.3 中期均线
  • 4.2.4 长期均线
  • 4.2.5 均线的特性
  • 4.2.6 均线的黄金交叉代码编写技巧
  • 4.2.7 均线多头排列代码编写技巧
  • 4.2.8 价格重新站上5日均线代码编写技巧
  • 4.2.9 均线死亡交叉代码编写技巧
  • 4.2.10 均线空头排列代码编写技巧
  • 第5章 程序化交易的技术指标模型
  • 5.1 初识技术指标
  • 5.1.1 什么是技术指标
  • 5.1.2 技术指标的分类
  • 5.1.3 技术指标的背离
  • 5.1.4 技术指标的交叉、低位和高位
  • 5.1.5 技术指标的徘徊、转折和盲点
  • 5.1.6 技术指标法同其他技术分析方法的关系
  • 5.2 趋向指标模型的编写技巧
  • 5.2.1 MACD指标模型的编写技巧
  • 5.2.2 SAR指标模型的编写技巧
  • 5.2.3 BBI指标模型的编写技巧
  • 5.2.4 DKX指标模型的编写技巧
  • 5.3 反趋向指标模型的编写技巧
  • 5.3.1 KDJ指标模型的编写技巧
  • 5.3.2 RSI指标模型的编写技巧
  • 5.3.3 BIAS指标模型的编写技巧
  • 5.4 量价指标和压力支撑指标模型的编写技巧
  • 5.4.1 放量创出新高模型的编写技巧
  • 5.4.2 持续放量走高模型的编写技巧
  • 5.4.3 突破长期整理平台模型的编写技巧
  • 5.4.4 BOLL指标模型的编写技巧
  • 5.5 技术指标运用注意事项
  • 5.5.1 技术指标结构性问题
  • 5.5.2 技术指标数据源问题
  • 5.5.3 主力操纵技术指标的方法
  • 第6章 程序化交易的其他模型
  • 6.1 跨周期模型的编写技巧
  • 6.1.1 跨周期关键函数＃IMPORT
  • 6.1.2 在5分钟周期上引用60分钟周期的5日均线和10日均线
  • 6.1.3 收盘价站上30日均线买平后买开新仓，跌破30日均线卖平后卖开新仓
  • 6.1.4 均线和KD多周期共振判断行情
  • 6.1.5 MACD多周期共振判断行情
  • 6.1.6 跨合约引用数据
  • 6.2 盘中动态模型的编写技巧
  • 6.2.1 尾盘大单拉升模型的编写技巧
  • 6.2.2 盘中巨单向上成交模型的编写技巧
  • 6.2.3 盘口挂单模型的编写技巧
  • 6.3 跨指标模型的编写技巧
  • 6.3.1 独立坐标方式显示线型操作符
  • 6.3.2 均线与KDJ指标结合的编写技巧
  • 6.3.3 MACD与KDJ指标结合的编写技巧
  • 6.3.4 均线与MACD指标结合的编写技巧
  • 6.4 日内模型的编写技巧
  • 6.4.1 开盘价突破的编写技巧
  • 6.4.2 开盘后前30分钟最高价、最低价突破的编写技巧
  • 6.4.3 单均线模型的编写技巧
  • 6.4.4 双均线模型的编写技巧
  • 6.5 TICK模型的编写技巧
  • 6.5.1 TICK趋势模型的编写技巧
  • 6.5.2 TICK盘口策略模型的编写技巧
  • 6.6 止损模型的编写技巧
  • 第7章 程序化交易模型的回测技巧
  • 7.1 模型回测
  • 7.1.1 模型回测的流程
  • 7.1.2 程序化交易模型在历史K线上的效果
  • 7.1.3 回测报告检验模型好坏的方法与技巧
  • 7.1.4 回测报告效果测试指标项的意义
  • 7.1.5 资金曲线
  • 7.1.6 查看模型成交明细
  • 7.1.7 测试模型的敏感性
  • 7.2 模型的参数优化
  • 7.2.1 枚举
  • 7.2.2 遗传
  • 第8章 程序化交易的基本面模型
  • 8.1 初识基本面分析
  • 8.2 郑醇期货合约的基本面模型编写实例
  • 8.3 沪铜期货合约的基本面模型编写实例
  • 8.4 郑棉期货合约的基本面模型编写实例
  • 8.5 沪金期货合约的基本面模型编写实例
  • 第9章 趋势跟踪模型和公式条件单编写案例
  • 9.1 趋势跟踪模型编写案例
  • 9.1.1 日内清仓编写案例
  • 9.1.2 加仓减仓编写案例
  • 9.1.3 海龟交易编写案例
  • 9.1.4 控制日内交易次数编写案例
  • 9.1.5 下单委托价格编写案例
  • 9.1.6 信号执行方式编写案例
  • 9.1.7 全程追踪止损编写案例
  • 9.1.8 限价止损+追踪止盈编写案例
  • 9.1.9 限价止损+限价止盈编写案例
  • 9.1.10 分组指令编写案例
  • 9.2 公式条件单编写案例
  • 9.2.1 公式条件单的编写规则
  • 9.2.2 日内清仓编写案例
  • 9.2.3 反向突破止损编写案例
  • 9.2.4 停损点止损编写案例
  • 9.2.5 吊灯止盈编写案例
  • 9.2.6 时间止盈编写案例
  • 第10章 趋势跟踪模型的优化技巧
  • 10.1 减少盘整行情中的交易次数
  • 10.1.1 PANZHENG函数
  • 10.1.2 利用PANZHENG函数增加盈利
  • 10.1.3 利用PANZHENG函数增加胜率
  • 10.2 优化进出场点
  • 10.2.1 CHECKSIG函数
  • 10.2.2 收盘价模型与指令模型
  • 10.3 解决中长线趋势交易换月跳空的问题
  • 第11章 算法交易模型的编写基础
  • 11.1 初识算法交易
  • 11.2 算法交易模型的基本语法
  • 11.2.1 主函数
  • 11.2.2 带有返回值的函数
  • 11.2.3 不带有返回值的函数
  • 11.3 IF控制结构
  • 11.3.1 IF语句的基本格式
  • 11.3.2 IF控制结构应用实例
  • 11.4 While循环结构
  • 11.4.1 While语句的基本格式
  • 11.4.2 While循环结构应用实例
  • 11.5 算法交易模型的回测
  • 11.6 算法交易高频模型的编写
  • 11.6.1 什么是高频交易
  • 11.6.2 高频交易的特点
  • 11.6.3 高频交易的优势
  • 11.6.4 追高高频交易策略模型编写实例
  • 第12章 算法交易模型的编写案例
  • 12.1 算法交易模型的类型
  • 12.1.1 盘口结合趋势模型
  • 12.1.2 基差策略模型
  • 12.1.3 算法交易高频模型
  • 12.1.4 下单控制模型
  • 12.2 盘口结合趋势模型编写案例
  • 12.2.1 买卖量辅助判断趋势策略模型编写案例
  • 12.2.2 买卖价辅助判断趋势策略模型编写案例
  • 12.3 基差策略模型编写案例
  • 12.3.1 上期所合约基差策略编写案例
  • 12.3.2 中金所合约基差策略编写案例
  • 12.4 算法交易高频模型编写案例
  • 12.4.1 大单统计高频模型编写案例
  • 12.4.2 挂单统计高频模型编写案例
  • 12.5 下单控制模型编写案例
  • 12.5.1 信号刷新模型编写案例
  • 12.5.2 读取K线时间模型编写案例
  • 12.5.3 控制止损次数模型编写案例
  • 12.5.4 限价止损+追踪止盈模型编写案例
  • 第13章 程序化交易的后台程序化和多账号下单
  • 13.1 初识后台程序化
  • 13.2 页面盒子
  • 13.2.1 将模型装入盒子
  • 13.2.2 盒子的其他操作
  • 13.3 模组
  • 13.3.1 将模型装入模组
  • 13.3.2 期货合约运行模组
  • 13.4 交易池
  • 13.4.1 新建交易池
  • 13.4.2 交易池的其他操作
  • 13.5 初识多账号下单
  • 13.6 登录多账号并下单
  • 13.6.1 注册模拟账号
  • 13.6.2 登录多账号
  • 13.6.3 多账号下单
  • 13.6.4 多账号组下单
  • 13.6.5 多账号程序化下单
  • 反侵权盗版声明
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电子工业出版社

电子工业出版社成立于1982年10月，是国务院独资、工信部直属的中央级科技与教育出版社，是专业的信息技术知识集成和服务提供商。经过三十多年的建设与发展，已成为一家以科技和教育出版、期刊、网络、行业支撑服务、数字出版、软件研发、软科学研究、职业培训和教育为核心业务的现代知识服务集团。出版物内容涵盖了电子信息技术的各个分支及工业技术、经济管理、科普与少儿、社科人文等领域，综合出版能力位居全国出版行业前列。