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84千字 字数
2019-10-01 发行日期
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主编推荐语

SAS EG平台下的数据分析与量化投资策略

内容简介

本书内容基于SAS EG平台，采用项目管理的过程流方式，介绍数据分析及量化投资策略。书中提供了作者编写的autoexec命令文件，可以让SAS在运行时就自带实用的宏语句，读者不需要编写复杂的语句，只要按照书中的指导步骤，就可以轻松地完成数据分析，对投资策略效果进行检验，并且可以将所有的数据表格结果输出到Word文件中。

目录

  • 封面
  • 作者简介
  • 扉页
  • 版权信息
  • 前言
  • 目录
  • 第1篇 基础篇
  • 第1章 SAS EG基础界面
  • 1.1 SAS EG菜单
  • 1.2 过程流与项目管理
  • 1.3 小结
  • 第2章 数据分析小工具
  • 2.1 SAS自带宏语法与本书提供的自带宏
  • 2.2 直接输出成Word的报表
  • 2.3 E-mail功能
  • 2.4 每天都要做的工作——排程
  • 2.5 小结
  • 第2篇 数据处理篇
  • 第3章 数据说明
  • 3.1 股票报酬率数据
  • 3.2 财务报表数据
  • 3.3 公司治理数据
  • 3.4 小结
  • 第4章 数据处理宏
  • 4.1 变量转换宏
  • 4.2 移动窗口描述性统计宏
  • 4.3 领先/滞后宏
  • 4.4 神奇的缩尾宏
  • 4.5 数据缺失处理
  • 4.6 行业变量的计算
  • 4.7 小结
  • 第3篇 量化投资篇
  • 第5章 常见的投资策略
  • 5.1 规模投资策略
  • 5.2 价值投资策略
  • 5.3 动能投资策略
  • 5.4 定投
  • 5.5 小结
  • 第6章 Lewellen投资策略
  • 6.1 二维投资策略
  • 6.2 化腐朽为神奇的预测报酬率
  • 6.3 小结
  • 第7章 定价模型和风险套利模型
  • 7.1 定价模型
  • 7.2 风险套利模型
  • 7.3 小结
  • 第4篇 基础实证篇
  • 第8章 描述性统计与相关分析
  • 8.1 描述性统计表
  • 8.2 相关分析
  • 8.3 描述性统计宏
  • 8.4 小结
  • 第9章 样本分配趋势与组合差异性检验
  • 9.1 样本分配趋势
  • 9.2 两群体差异性检验
  • 9.3 组合差异性检验
  • 9.4 小结
  • 第10章 回归实证
  • 10.1 辨认被解释变量
  • 10.2 以股利支付进行回归
  • 10.3 交互作用模型
  • 10.4 中介回归宏
  • 10.5 小结
  • 第11章 论文实证
  • 11.1 基础论文宏
  • 11.2 中介论文宏
  • 11.3 调节论文宏
  • 11.4 小结
  • 第5篇 内生性检验篇
  • 第12章 解释变量内生性的解决之道
  • 12.1 连续型变量的解决方案
  • 12.2 二元变量的解决方案
  • 12.3 小结
  • 第13章 样本选择性问题
  • 13.1 倾向得分匹配
  • 13.2 双重差分法
  • 13.3 小结
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出版方

电子工业出版社

电子工业出版社成立于1982年10月，是国务院独资、工信部直属的中央级科技与教育出版社，是专业的信息技术知识集成和服务提供商。经过三十多年的建设与发展，已成为一家以科技和教育出版、期刊、网络、行业支撑服务、数字出版、软件研发、软科学研究、职业培训和教育为核心业务的现代知识服务集团。出版物内容涵盖了电子信息技术的各个分支及工业技术、经济管理、科普与少儿、社科人文等领域，综合出版能力位居全国出版行业前列。