经济
类型
8.4
豆瓣评分
可以朗读
语音朗读
132千字
字数
2017-10-01
发行日期
展开全部
主编推荐语
本书适用于处于入门阶段与进阶阶段，对国债期货感兴趣的普通投资者；在校学习并立志投身于金融行业的学生。
内容简介
本书站在市场从业者的角度，以生动的语言与大量的实际案例，阐述国债期货的相关知识；理论结合实际，从实务的角度为读者展现债券市场。本书还介绍了许多理论书籍中很少或没有提到的细节问题，如融资成本的确定、国债交易日与交割日、期货合约的流动性、期货交割摩擦、债券的公允价值以及国债的流动性问题。总之，本书从理论出发，结合诸多市场实务经验，带读者走入一个真实的市场。
目录
- 版权信息
- 推荐序
- 前言
- 第一部分 椰子冻学债券
- 第1章 债券基础知识
- 1.1 债券的概念：小船的借条
- 1.2 债券的不同类型
- 1.3 债券价格的变化
- 1.4 债券的到期收益率
- 1.5 到期收益率的走势与收益率曲线
- 第2章 债券计算与市场分析
- 2.1 货币的时间价值
- 2.2 简单债券价格计算
- 2.3 净价、全价与应计利息
- 2.4 债券价格与收益率特征
- 2.5 债券投资的利率风险
- 2.6 久期、基点价值与凸性
- 2.7 债券市场分析
- 第二部分 国债期货原理与应用
- 第3章 “掀起你的盖头来”：初识国债期货
- 3.1 远期与期货：球鞋买卖协议
- 3.2 国债
- 3.3 国债期货合约
- 3.4 国债期货的运用
- 第4章 国债与期货的亲密关系：国债期货基差
- 4.1 基差
- 4.2 基差收敛
- 4.3 基差交易的基本概念
- 4.4 基差走势分析
- 4.5 实际运行中需要注意的问题
- 4.6 关于T1703合约的补充说明
- 第5章 期货定价不神秘：基差与国债期货的定价原理
- 5.1 国债期货的定价思路
- 5.2 隐含回购利率
- 5.3 CTD国债
- 5.4 净基差
- 5.5 无风险套利
- 第6章 能不能做个“纯洁”的国债期货：国债期货中的期权
- 6.1 交割期权概述
- 6.2 细说转换因子
- 6.3 久期与CTD国债
- 6.4 收益率曲线形状变化
- 6.5 BNOC与期权
- 附录6A 转换因子计算公式
- 附录6B 转换因子的一些特征
- 附录6C 交割期权价值补充说明
- 第7章 光说不练假把式：国债期货计算实战
- 7.1 基差计算
- 7.2 持有收益计算
- 7.3 净基差计算
- 7.4 发票价格计算
- 7.5 隐含回购利率计算
- 7.6 数字精度
- 第8章 此期权非彼期权：基差的期权特征
- 8.1 基差交易
- 8.2 简易看涨期权
- 8.3 简易看跌期权
- 8.4 基差的期权特征
- 8.5 简易跨式期权
- 8.6 基差期权特征的运用
- 8.7 一个实际的例子
- 第9章 价格之间有内涵：跨期价差基础
- 9.1 跨期价差的定义
- 9.2 理论跨期价差的推导
- 9.3 跨期价差的另一种视角
- 第10章 追求多一点的概率：跨期价差交易策略
- 10.1 理论定价偏差
- 10.2 临近交割月规律
- 10.3 换月移仓规律
- 10.4 利用主力合约的波动性
- 10.5 跨期价差分析
- 第11章 曲线交易的选择：跨品种交易及其策略
- 11.1 跨品种交易的原理
- 11.2 跨品种交易的思路与策略
- 11.3 跨品种交易实例
- 第12章 国债期货的天然使命：套期保值的运用
- 12.1 套期保值的基本概念与原理
- 12.2 完美套期保值案例
- 12.3 套期保值比率
- 12.4 实战计算
- 12.4.1 情形1：对CTD国债套期保值
- 12.4.2 情形2：对非CTD国债套期保值
- 12.5 套期保值比率的调整：收益率β调整法
- 12.6 收益率β的调整计算
- 12.7 调整套期保值比率的情况
- 12.7.1 当CTD国债变动时
- 12.7.2 当主力合约发生切换时
- 12.7.3 当套期保值债券组合发生变化时
- 12.8 补充说明：资金成本与期权
- 后记
- 参考文献
展开全部
评分及书评
尚无评分
目前还没人评分
- 加载中...
出版方
机械工业出版社有限公司
机械工业出版社是全国优秀出版社，自1952年成立以来，坚持为科技、为教育服务，以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨，以“服务社会和人民群众需求，传播社会主义先进文化”为己任，产业结构不断完善，已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸，现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社，涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。
