经济 类型
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201千字 字数
2016-03-01 发行日期
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主编推荐语

期权交易策略深入浅出指导实战参考书。

内容简介

本书是《期权交易——核心策略与技巧解析》的修订版。本书是一本深入浅出地介绍期权策略的参考书，作者力求把概念讲清楚，把策略说透彻，不罗列模型，不堆砌公式，以指导实战为最终目的，技巧解读入木三分。全书内容包括基本策略、价差策略、牛市策略、熊市策略、大波动策略、小波动策略、套利策略、套期保值策略、波动率交易等。对于每一种策略，通过举例分析了策略的适用场景、收益风险特征、盈亏平衡点、优点与缺点、希腊字母特征、执行过程的注意事项以及与其他策略的对比和转换，策略呈现全面细致。另外，本书还附有期权策略选择框架及常用策略简表，可帮助读者形成自己的期权交易系统。

目录

  • 版权信息
  • 内容简介
  • 推荐序
  • 交易从未如此自由
  • 第1章 初识期权
  • 1.1 什么是期权
  • 1.2 期权合约的构成要素
  • 1.3 期权的分类
  • 1.4 期权为何如此迷人
  • 1.5 期权交易与期货、权证交易的对比
  • 1.6 期权价格的构成
  • 1.7 期权价格的影响因素
  • 1.8 交易期权就像开飞机
  • 第2章 基本策略积木
  • 2.1 买入与卖出标的资产（Long/Short Underlying Asset）
  • 2.2 买入看涨期权（Long Call）
  • 2.3 裸卖出看涨期权（Naked Short Call）
  • 2.4 买入看跌期权（Long Put）
  • 2.5 裸卖出看跌期权（Naked Short Put）
  • 2.6 合成头寸（Synthetic Positions）
  • 第3章 期权价差策略
  • 3.1 期权价差概述（Options Spread）
  • 3.2 垂直价差（Vertical Spreads）
  • 3.3 时间价差（Time Spreads）
  • 3.4 对角价差（Diagonal Spreads）
  • 3.5 借方价差与贷方价差（Debit/Credit Spreads）
  • 3.6 比率价差（Ratio Spreads）
  • 第4章 牛市交易策略
  • 4.1 买入看涨期权（Long Call）
  • 4.2 裸卖出看跌期权（Naked Short Put）
  • 4.3 牛市看涨期权价差（Bull Call Spread）
  • 4.4 牛市看跌期权价差（Bull Put Spread）
  • 4.5 深度实值牛市看跌期权价差（Deep ITM Bull Put Spread）
  • 4.6 卖出虚值看跌期权（Writing Out Of The Money Put Options）
  • 4.7 卖出现金担保看跌期权（Cash Secured Put）
  • 4.8 看涨期权比率价差（Bull Ratio Spread）
  • 4.9 空头看涨期权比率价差（Short Bull Ratio Spread）
  • 4.10 牛市看涨期权梯形价差（Long Call Ladder Spread）
  • 4.11 合成“类标的资产”（Risk Reversal）
  • 第5章 熊市交易策略
  • 5.1 买入看跌期权（Long Put）
  • 5.2 裸卖出看涨期权（Naked Short Call）
  • 5.3 熊市看跌期权价差（Bear Put Spread）
  • 5.4 熊市看涨期权价差（Bear Call Spread）
  • 5.5 深度实值熊市看涨期权价差（Deep ITM Bear Call Spread）
  • 5.6 看跌期权比率价差（Bear Ratio Spread）
  • 5.7 空头看跌期权比率价差（Short Bear Ratio Spread）
  • 5.8 熊市看跌期权梯形价差（Bear Put Ladder Spread）
  • 第6章 大波动交易策略
  • 6.1 大波动策略简介（Volatile Options Strategies）
  • 6.2 买入跨式期权（Long Straddle）
  • 6.3 买入条形跨式（Strip Straddle）
  • 6.4 买入带形跨式（Strap Straddle）
  • 6.5 买入宽跨式（Long Strangle）
  • 6.6 买入带形宽跨式（Strap Strangle）
  • 6.7 买入条形宽跨式（Strip Strangle）
  • 6.8 买入飞碟式期权（Long Gut）
  • 6.9 卖出看涨期权水平价差（Short Horizontal Calendar Call Spread）
  • 6.10 卖出看涨期权对角价差（Short Diagonal Calendar Call Spread）
  • 6.11 卖出看跌期权水平价差（Short Horizontal Calendar Put Spread）
  • 6.12 卖出看跌期权对角价差（Short Diagonal Calendar Put Spread）
  • 6.13 卖出蝶式价差（Short Butterfly Spread）
  • 6.14 卖出秃鹰式价差（Short Condor Spread）
  • 6.15 卖出信天翁价差（Short Albatross Spread）
  • 6.16 反向铁蝶式价差（Reverse Iron Butterfly Spread）
  • 6.17 反向铁鹰式价差（Reverse Iron Condor Spread）
  • 6.18 反向铁信天翁价差（Reverse Iron Albatross Spread）
  • 第7章 小波动交易策略
  • 7.1 卖出跨式（Short Straddle）
  • 7.2 卖出宽跨式（Short Strangle）
  • 7.3 卖出飞碟式（Short Gut）
  • 7.4 卖出条形跨式（Short Strip Straddle）
  • 7.5 卖出带形跨式（Short Strap Straddle）
  • 7.6 卖出条形宽跨式（Short Strip Strangle）
  • 7.7 卖出带形宽跨式（Short Strap Strangle）
  • 7.8 看涨期权水平价差（Horizontal Calendar Call Spread）
  • 7.9 看涨期权对角价差（Diagonal Calendar Call Spread）
  • 7.10 看跌期权水平价差（Horizontal Calendar Put Spread）
  • 7.11 看跌期权对角价差（Diagonal Calendar Put Spread）
  • 7.12 蝶式价差（Butterfly Spread）
  • 7.13 秃鹰式价差（Condor Spread）
  • 7.14 信天翁式价差（Albatross Spread）
  • 7.15 铁蝶式价差（Iron Butterfly Spread）
  • 7.16 铁鹰式价差（Iron Condor Spread）
  • 7.17 铁信天翁价差（Long Iron Albatross Spread）
  • 7.18 看涨期权折翅蝶式价差（Call Broken Wing Butterfly Spread）
  • 7.19 看跌期权折翅蝶式价差（Put Broken Wing Butterfly Spread）
  • 7.20 看涨期权折翅秃鹰式价差（Call Broken Wing Condor Spread）
  • 7.21 看跌期权折翅秃鹰式价差（Put Broken Wing Condor Spread）
  • 第8章 期权套利策略
  • 8.1 从单边交易到对冲
  • 8.2 期权的套利机会
  • 8.3 买卖权平价关系
  • 8.4 执行价格套利
  • 8.5 转换套利与反转套利（Conversion / Reversal Arbitrage）
  • 8.6 箱式套利（Box Spread）
  • 第9章 期权套期保值策略
  • 9.1 买入保护性看跌期权（Protective Puts）
  • 9.2 配对看跌期权（Married Puts）
  • 9.3 信托看涨期权（Fiduciary Calls）
  • 9.4 卖出持保看涨期权（Covered Call）
  • 9.5 卖出持保深度实值看涨期权（Deep In The Money Covered Call）
  • 9.6 领子期权
  • 第10章 波动率交易
  • 10.1 波动率概述
  • 10.2 隐含波动率
  • 10.3 用波动率进行估值
  • 10.4 波动率与期权策略的选择
  • 10.5 波动率倾斜
  • 附录A 常见期权策略简表
  • 附录B 波动率交易策略的特征
  • 附录C 选择期权策略的思路框架
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出版方

电子工业出版社

电子工业出版社成立于1982年10月，是国务院独资、工信部直属的中央级科技与教育出版社，是专业的信息技术知识集成和服务提供商。经过三十多年的建设与发展，已成为一家以科技和教育出版、期刊、网络、行业支撑服务、数字出版、软件研发、软科学研究、职业培训和教育为核心业务的现代知识服务集团。出版物内容涵盖了电子信息技术的各个分支及工业技术、经济管理、科普与少儿、社科人文等领域，综合出版能力位居全国出版行业前列。