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90千字 字数
2019-06-01 发行日期
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主编推荐语

量化投资在股票市场的应用及策略解析

内容简介

量化投资是一种基于经济、金融理论，借助严谨的实证研究，进行投资标的和投资时机选择的投资方法。量化投资在美国已经有40年的发展历史，并涌现出桥水(Bridgewater), AQR等以量化投资为主、管理资产超千亿美金的对冲基金。在我国，随着投资工具的日益丰富和市场容量的不断扩大，量化投资方兴未艾。本书旨在用深入浅出的语言和案例分析，介绍在中国股票市场上简单、有效的量化投资策略和分析方法，帮助广大投资者树立理性投资的思想，建立行之有效的投资分析框架，运用并不复杂的量化方法在股票市场上进行择时和选股。

目录

  • 封面
  • 书名页
  • 内容简介
  • 版权页
  • 推　荐　序
  • 前　　言
  • 目录
  • 基　础　篇
  • 第1章　量化投资在中国股票市场的应用
  • 1.1　在中国股票市场进行投资的独到优势
  • 1.2　中国股票市场的有效性为量化投资的适用奠定了基础
  • 1.2.1　上市公司股票价格是否体现价值
  • 1.2.2　上市公司的股票价格是否反映信息
  • 1.3　量化投资在中国股票市场上大有可为
  • 1.3.1　基于基本面信息的投资策略
  • 1.3.2　基于技术指标的量化投资策略
  • 1.3.3　基本面指标与技术指标的结合
  • 1.4　从量化投资看坚持理性投资的重要性
  • 总结
  • 第2章　如何分析宏观经济
  • 2.1　为什么要做宏观经济分析
  • 2.2　宏观经济分析的框架
  • 2.3　经济基本面分析
  • 2.3.1　经济总量
  • 2.3.2　消费
  • 2.3.3　投资
  • 2.3.4　净出口
  • 2.4　政府政策与政治影响
  • 2.4.1　经济政策
  • 2.4.2　政治与社会稳定
  • 2.5　金融市场的分析
  • 2.5.1　市场改革
  • 2.5.2　流动性
  • 2.5.3　投资者情绪
  • 总结
  • 第3章　美林时钟在中国股票市场的应用
  • 3.1　经济周期的划分
  • 3.2　经济周期与资产配置
  • 3.3　美林时钟在中国股票市场的实证检验
  • 3.3.1　数据处理过程
  • 3.3.2　GDP增长缺口与CPI的匹配
  • 3.3.3　数据检验结果
  • 总结
  • 第4章　上市公司的定性分析
  • 4.1　为什么要做定性分析
  • 4.2　定性分析的框架
  • 4.3　业务模式
  • 4.4　行业地位
  • 4.5　发展战略
  • 4.6　公司治理
  • 总结
  • 第5章　上市公司的定量分析
  • 5.1　财务表现
  • 5.1.1　资产负债表
  • 5.1.2　利润表
  • 5.1.3　现金流量表
  • 5.2　市场估值
  • 5.2.1　市盈率
  • 5.2.2　市净率
  • 5.2.3　其他
  • 5.3　一个基于基本面指标的选股策略
  • 总结
  • 第6章　风险的衡量
  • 6.1　总风险
  • 6.2　系统性风险和非系统性风险
  • 6.3　上行风险和下行风险
  • 6.4　在险价值：VaR
  • 6.5　最大回撤
  • 总结
  • 第7章　风险控制的理念与方法
  • 7.1　风险控制的理念
  • 7.2　风险的分类
  • 7.3　风险的处理方式
  • 7.3.1　风险规避
  • 7.3.2　风险减少
  • 7.3.3　风险分担
  • 7.3.4　风险转移
  • 7.3.5　风险对冲
  • 7.3.6　风险预测
  • 总结
  • 进　阶　篇
  • 第8章　SAS的使用与编程基础
  • 8.1　SAS简介
  • 8.2　SAS的基本操作
  • 8.3　SAS的宏
  • 总结
  • 第9章　SAS在量化投资中的应用
  • 第10章　回溯检验
  • 10.1　Fama-MacBeth回归
  • 10.2　组合分析
  • 总结
  • 第11章　利用量化指标搭建选股模型
  • 11.1　打分法
  • 11.1.1　打分法举例
  • 11.1.2　打分法的优缺点
  • 11.2　排序法
  • 11.2.1　排序法举例
  • 11.2.2　排序法的优缺点
  • 11.3　回归法
  • 11.3.1　回归法举例
  • 11.3.2　回归法的优缺点
  • 总结
  • 第12章　基于财务报表的量化投资因子
  • 12.1　资产类
  • 12.2　盈利类
  • 12.3　现金流类
  • 12.4　增长类
  • 总结
  • 第13章　基于金融市场的量化投资因子
  • 13.1　估值
  • 13.2　过去收益率
  • 13.3　流动性
  • 13.4　风险
  • 总结
  • 封底
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出版方

电子工业出版社

电子工业出版社成立于1982年10月，是国务院独资、工信部直属的中央级科技与教育出版社，是专业的信息技术知识集成和服务提供商。经过三十多年的建设与发展，已成为一家以科技和教育出版、期刊、网络、行业支撑服务、数字出版、软件研发、软科学研究、职业培训和教育为核心业务的现代知识服务集团。出版物内容涵盖了电子信息技术的各个分支及工业技术、经济管理、科普与少儿、社科人文等领域，综合出版能力位居全国出版行业前列。