经济 类型
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244千字 字数
2020-12-01 发行日期
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主编推荐语

金融风险影响机构生存，FRM为顶级资格认证。

内容简介

的影响。金融机构在具体的金融交易活动中出现的风险，有可能对该金融机构的生存构成威胁；具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁；一旦发生系统风险，金融体系运转失灵，必然会导致全社会经济秩序的混乱，甚至引发严重的政治危机。（来源：百度百科）FRM（Financial Risk Manager）是全球金融风险管理领域顶级的权威国际资格认证，由美国“全球风险管理专业人士协会”（Global Association of Risk Professionals ，简称GARP）开发。FRM在中国由人力资源和社会保障部批准为国家职业资格证书

目录

  • 封面页
  • 书名页
  • 版权页
  • 内容简介
  • 前言　Preface
  • 作者和审稿人　About Authors and Reviewers
  • 致谢　Acknowledgement
  • 推荐语　Book Reviews
  • 使用本书　How to Use the Book
  • 目录
  • 第1章　符号数学运算　Symbolic Math Operations
  • 1.1　符号数值
  • 1.2　符号变量
  • 1.3　多项式运算
  • 1.4　符号微积分
  • 1.5　符号矩阵与运算
  • 1.6　符号绘图
  • 第2章　数学基础V　Elements of Mathematics for Finance
  • 2.1　切向量和法向量
  • 2.2　线性相关
  • 2.3　数据矩阵
  • 2.4　投影
  • 2.5　正定性
  • 第3章　数学基础VI　Elements of Mathematics for Finance
  • 3.1　梯度向量
  • 3.2　直线
  • 3.3　曲线
  • 3.4　空间平面
  • 3.5　平面和曲面梯度分布
  • 3.6　曲面切面
  • 3.7　法向量和梯度
  • 第4章　数学基础VII　Elements of Mathematics for Finance
  • 4.1　圆锥曲线
  • 4.2　二次曲面
  • 4.3　椭圆
  • 4.4　抛物线
  • 4.5　双曲线
  • 4.6　圆锥曲线切线
  • 4.7　二次曲面切面
  • 第5章　优化方法I　Fundamentals of Optimization
  • 5.1　有关优化
  • 5.2　一元函数极值
  • 5.3　二元函数极值
  • 5.4　二次函数极值判定
  • 5.5　多极值曲面
  • 5.6　梯度与极值
  • 第6章　优化方法II　Fundamentals of Optimization
  • 6.1　梯度下降法简介
  • 6.2　约束条件
  • 6.3　线性规划
  • 6.4　拉格朗日乘子法
  • 6.5　二次规划
  • 第7章　优化方法III　Fundamentals of Optimization
  • 7.1　遗传算法简介
  • 7.2　粒子群优化简介
  • 7.3　单目标非线性优化
  • 7.4　多目标非线性优化
  • 第8章　投资组合优化I　Portfolio Optimization
  • 8.1　收益与风险
  • 8.2　收益率期望
  • 8.3　收益率方差
  • 8.4　收益率波动率
  • 8.5　收益率和方差关系
  • 8.6　增加无风险成分
  • 8.7　夏普比率
  • 8.8　双目标非线性优化
  • 第9章　投资组合优化II　Portfolio Optimization
  • 9.1　投资组合收益与风险
  • 9.2　方差最小化
  • 9.3　定收益最小化方差
  • 9.4　含无风险资产投资组合
  • 9.5　最大化夏普比率
  • 9.6　二次规划与投资组合优化
  • 第10章　投资组合优化III　Portfolio Optimization
  • 10.1　投资组合优化对象
  • 10.2　使用Portfolio对象
  • 10.3　有效前沿
  • 10.4　目标回报率
  • 10.5　目标风险
  • 10.6　上下界约束
  • 10.7　线性约束
  • 10.8　预算约束
  • 10.9　流动率约束
  • 10.10　净收益
  • 10.11　跟踪误差约束
  • 第11章　回归与优化I　Regression and Optimization
  • 11.1　一元线性最小二乘
  • 11.2　多元线性最小二乘
  • 11.3　非线性最小二乘
  • 11.4　一元正交回归
  • 11.5　多元正交回归
  • 第12章　回归与优化II　Regression and Optimization
  • 12.1　主成分分析
  • 12.2　主元回归
  • 12.3　偏最小二乘回归
  • 备忘　Cheatsheet
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出版方

清华大学出版社

清华大学出版社成立于1980年6月，是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府，秉承清华人“自强不息，厚德载物”的人文精神，清华大学出版社在短短二十多年的时间里，迅速成长起来。清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向，把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务，并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金，逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色，在教育出版领域树立了强势品牌。