3.3
用户推荐指数
可以朗读 语音朗读
111千字 字数
2023-08-01 发行日期
展开全部

主编推荐语

量化投资教育的通识读本，量化交易从业者的指导手册。

内容简介

本书详细介绍了什么是量化投资，以及量化基金的现状、运作模式、风险管控、未来趋势等，旨在帮助投资者确立一套成熟的量化投资理念，在变幻莫测的市场风险面前，提升自我保护能力和投资实操的判断能力。

对投资从业者来讲，本书作为资本市场量化交易从业者规范指导手册，有助于提升从业者的理性和操作规范；对资本市场监管者来讲，本书通过对现行相关政策的分析提出建设性建议，有利于监管机构完善相关政策法规，并实施有针对性的有效监管，进一步促进量化投资在我国资本市场的健康良性发展。

目录

  • 版权信息
  • 前言
  • 第1章 科学认识量化投资与量化基金
  • 1.1 量化投资：一种投资模式
  • 1.1.1 对量化投资的界定
  • 1.1.2 量化投资的关键阶段
  • 1.1.3 量化投资的特征
  • 1.1.4 厘清与量化投资易混的概念
  • 1.1.5 消除对量化投资的误解
  • 1.1.6 传统投资与量化投资的协同与差异
  • 1.2 量化基金：量化投资策略的广泛运用
  • 1.2.1 对量化基金的界定
  • 1.2.2 量化基金的分类
  • 1.2.3 量化基金的特征
  • 1.3 支撑量化投资的理论与技术
  • 1.3.1 量化投资理论的更迭
  • 1.3.2 量化投资的硬件支持
  • 第2章 量化基金的发展及其影响因素
  • 2.1 美国量化基金的发展及现状
  • 2.1.1 美国量化基金的发展历史
  • 2.1.2 美国量化基金的发展现状
  • 2.2 中国量化基金的发展及现状
  • 2.3 量化基金的市场风险及其影响因素
  • 2.3.1 量化基金的市场风险
  • 2.3.2 影响量化基金发展的因素分析
  • 第3章 量化基金策略的选择与运用
  • 3.1 量化基金策略概述
  • 3.1.1 什么是量化策略
  • 3.1.2 量化投资策略的收益原理
  • 3.1.3 量化策略的分类
  • 3.2 国内市场的主流策略
  • 3.2.1 量化选股策略
  • 3.2.2 指数增强策略（选股）
  • 3.2.3 CTA策略
  • 3.2.4 套利策略
  • 3.2.5 统计套利策略
  • 3.2.6 做市策略
  • 3.2.7 期权做市策略（波动率套利）
  • 3.2.8 子策略
  • 第4章 量化基金的运营管理及风险控制
  • 4.1 风险管理框架
  • 4.1.1 组织架构与职责分工
  • 4.1.2 政策制度体系
  • 4.1.3 人才队伍建设
  • 4.2 管理流程及风险控制
  • 4.2.1 管理流程
  • 4.2.2 典型案例
  • 4.3 风险管理工具
  • 4.3.1 限额管控
  • 4.3.2 损益归因
  • 4.3.3 模型管理
  • 4.3.4 估值计量
  • 4.4 报告体系
  • 4.4.1 定期报告
  • 4.4.2 不定期报告：重大事项报告
  • 4.4.3 内部管理报告
  • 4.5 数据与系统
  • 4.5.1 数据管理
  • 4.5.2 相关系统情况
  • 4.5.3 系统更新维护
  • 第5章 量化基金的政策研究及未来展望
  • 5.1 国外量化基金监管政策分析
  • 5.1.1 美国
  • 5.1.2 欧盟
  • 5.2 中国量化基金相关政策分析
  • 5.2.1 程序化交易政策分析
  • 5.2.2 量化私募基金的报送义务分析
  • 5.2.3 量化基金税收政策分析
  • 5.3 基于国际监管经验的本土化建议
  • 5.3.1 聚焦于高频程序化交易的监管
  • 5.3.2 进一步健全量化交易信息报送机制
  • 5.3.3 强化证券交易商与交易所的监管责任
  • 5.3.4 构建“规范引导”的多层次协调的标准体系
  • 5.4 量化基金发展展望
  • 5.4.1 优质管理人以品牌效应引领优化行业竞争格局
  • 5.4.2 产品类型不断丰富，行业赛道细化，形成专业化分工
  • 5.4.3 量化投资策略不断提升，量化行业门槛不断升高
  • 5.4.4 加强投资者教育与保护，推动行业健康发展
  • 附录一 我国关于程序化交易的法律法规、司法解释及交易所业务规则汇总
  • 附录二 常见量化基金运营的场内标准化产品收入的增值税影响汇总
  • 附录三 资管产品销售额确认及相关法规介绍
展开全部

评分及书评

3.3
3个评分

出版方

中国人民大学出版社

中国人民大学出版社成立于1955年，是新中国建立后成立的第一家大学出版社。时光在文字与光阴中驻足，我们在积聚书香与赓续文脉之时，也有一点小小的向往，在徜徉中拢住自我与他者的目光，给天下读书人一点点温暖。