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127千字 字数
2019-11-01 发行日期
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主编推荐语

期权进阶操作与实战策略，百余案例讲解，助初中级用户快速掌握盈利之道。

内容简介

本书以期权操作的进阶者为主，同时兼顾期权入门者学习。全书主要内容有期权交易的基础入门，通过透彻的理论分析，和多达上百个操作案例，详细讲解期权应用场景、期权价格的形成原理、期权投资的基本面和技术面分析、期权套利和期权交易组合策略等，以及期权+的实战策略，帮助初中级期权用户快速掌握期权的交易理论和方法，从而走上期权的盈利之路。

目录

  • 封面
  • 书名页
  • 版权页
  • 前言
  • 目录
  • 第1章　期权入门
  • 1.1　白话说期权
  • 1.1.1　什么是期权
  • 1.1.2　期权交易中的常用术语
  • 1.1.3　期权中的基本操作
  • 1.2　期权的常见应用场景
  • 1.2.1　想买股票时资金被占用
  • 1.2.2　涨停、跌停时无法交易
  • 1.2.3　抄底
  • 1.2.4　做空
  • 1.2.5　担心持仓下跌、锁定盈利、设定止损
  • 1.2.6　减少持仓成本
  • 1.2.7　辅助决策
  • 1.2.8　应对多种走势
  • 1.2.9　资金管理、低风险套利
  • 1.3　期权价格的决定因素
  • 1.3.1　行权空间
  • 1.3.2　有效期
  • 1.3.3　波动率
  • 1.3.4　流动性
  • 1.3.5　市场预期
  • 1.3.6　保证金
  • 1.3.7　无风险利率
  • 1.4　国内主流的期权品种
  • 1.4.1　50ETF期权
  • 1.4.2　商品期权
  • 1.4.3　港股（香港股票）期权
  • 第2章　期权交易理念
  • 2.1　交易的真相
  • 2.1.1　可以准确预测市场吗
  • 2.1.2　基本面和技术分析
  • 2.1.3　牛熊转换阶段
  • 2.1.4　判断市场底部的技巧
  • 2.2　投资盈利的两种数学逻辑
  • 2.2.1　第一种：大胜率盈利模式
  • 2.2.2　第二种：大盈利模式
  • 2.3　交易理念
  • 2.3.1　如何理解“截断损失，让利润奔跑”
  • 2.3.2　从行为心理学看期权交易误区
  • 2.3.3　投资的反身性
  • 2.3.4　市场的自我修复
  • 2.3.5　一个理想的交易周期
  • 2.3.6　仓位管理
  • 2.3.7　风险控制
  • 第3章　期权实战要素
  • 3.1　期权“战士”的各项属性
  • 3.1.1　Delta——风险指标
  • 3.1.2　Gamma——风险加速度
  • 3.1.3　Theta——时间灰烬
  • 3.1.4　Vega——波动率的放大镜
  • 3.1.5　Greek综合分析
  • 3.1.6　理想的风险对冲
  • 3.2　买入期权
  • 3.2.1　买入期权的预期收益
  • 3.2.2　选择实值还是虚值期权
  • 3.2.3　买入时机
  • 3.2.4　买什么期权最合适
  • 3.2.5　期权何时平仓最合适
  • 3.3　卖出期权
  • 3.3.1　卖出期权的风险
  • 3.3.2　卖出期权的时机
  • 3.3.3　卖出期权选择技巧
  • 3.3.4　卖出期权的后续操作
  • 3.4　B-S期权定价公式的局限性
  • 3.5　设计期权的评分
  • 3.5.1　设计流程及原理
  • 3.5.2　影响卖权预期收益的因素
  • 第4章　期权的基本面分析
  • 4.1　基本面分析的原理
  • 4.2　上证50的基本面分析
  • 4.2.1　上证50的价值
  • 4.2.2　上证50的市场预期
  • 4.2.3　影响上证50走势的其他因素
  • 4.3　豆粕基本面
  • 4.3.1　豆粕的供需关系
  • 4.3.2　豆粕的其他影响因素
  • 4.3.3　豆粕和相关产品
  • 4.4　白糖的基本面分析
  • 4.4.1　全球白糖供需关系
  • 4.4.2　影响白糖价格的因素
  • 4.4.3　影响国内白糖价格的主要因素
  • 4.4.4　白糖基本面分析示例
  • 4.5　玉米基本面
  • 4.5.1　玉米的主要用途
  • 4.5.2　玉米的需求和供给
  • 4.6　棉花的基本面分析
  • 4.7　橡胶的基本面分析
  • 4.7.1　橡胶和相关产品的关系
  • 4.7.2　天然橡胶的供需现状
  • 4.7.3　影响天然橡胶的因素
  • 4.8　铜的基本面分析
  • 4.8.1　铜的商品属性
  • 4.8.2　实物定量分析法
  • 4.8.3　铜的金融属性
  • 第5章　期权套利
  • 5.1　平价套利
  • 5.1.1　套利原理
  • 5.1.2　平价套利技术分析
  • 5.1.3　平价套利的操作流程
  • 5.1.4　50ETF和白糖平价套利案例分析
  • 5.2　盒式套利
  • 5.2.1　盒式套利理论推导
  • 5.2.2　案例分析：50ETF盒式套利
  • 5.3　日历套利
  • 5.3.1　日历套利-做多波动率
  • 5.3.2　日历套利-做空波动率
  • 5.3.3　多种套利的组合方式
  • 5.4　分红套利
  • 5.4.1　分红套利的原理
  • 5.4.2　案例：50ETF和同权不同价套利
  • 5.5　末日期权套利
  • 5.5.1　实值期权时间价值套利
  • 5.5.2　卖出虚值期权
  • 5.5.3　买入末日期权
  • 5.6　事件套利
  • 5.7　资金缺口套利
  • 5.7.1　资金缺口套利原理
  • 5.7.2　案例：豆粕跌停、长假套利等机会
  • 5.8　折价套利
  • 5.8.1　折价出现的原因
  • 5.8.2　两种折价套利方式
  • 5.9　跨时空套利
  • 5.9.1　跨时空套利原理
  • 5.9.2　期权跨时空套利
  • 第6章　期权组合策略
  • 6.1　垂直套利组合
  • 6.1.1　上涨止盈
  • 6.1.2　下跌止盈
  • 6.1.3　下底止损
  • 6.1.4　上顶止损
  • 6.2　跨式套利组合
  • 6.2.1　买入窄跨
  • 6.2.2　卖出宽跨
  • 6.3　组合简化
  • 6.4　多种策略对比
  • 第7章　“期权+”的实战策略
  • 7.1　多品种间的套利
  • 7.2　提升资金利用率
  • 7.3　期权+标的资产的不败战法
  • 7.3.1　策略需要满足的两个条件
  • 7.3.2　期权+标的案例
  • 7.4　杠铃策略
  • 7.4.1　反脆弱和杠铃策略
  • 7.4.2　杠铃策略的实际应用
  • 第8章　期权的未来趋势
  • 8.1　期权新增品种
  • 8.1.1　深100ETF期权、300ETF期权和创业板ETF期权
  • 8.1.2　相关性套利
  • 8.1.3　波动率套利
  • 8.1.4　板块强弱套利
  • 8.2　资产配置法
  • 8.3　期权轮动法
  • 8.4　未来展望
  • 8.4.1　组合保证金
  • 8.4.2　更多行权价和期限
  • 封底
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评分及书评

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    由浅入深，详实确切。

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      出版方

      电子工业出版社

      电子工业出版社成立于1982年10月，是国务院独资、工信部直属的中央级科技与教育出版社，是专业的信息技术知识集成和服务提供商。经过三十多年的建设与发展，已成为一家以科技和教育出版、期刊、网络、行业支撑服务、数字出版、软件研发、软科学研究、职业培训和教育为核心业务的现代知识服务集团。出版物内容涵盖了电子信息技术的各个分支及工业技术、经济管理、科普与少儿、社科人文等领域，综合出版能力位居全国出版行业前列。