经济 类型
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132千字 字数
2017-08-01 发行日期
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主编推荐语

本书构建的FCI与通货膨胀有很高的相关性，且领先通胀1～7个月，能够很好地预测通胀。

内容简介

鉴于目前金融状况指数(FCI)的研究缺乏灵活动态性，本书从通胀控制目标出发，引入MI-TVP-SV-VAR模型，选取5个金融变量，估计其每一期的灵活动态权重，构建我国灵活动态金融状况指数，并分析它对通胀率的预测能力。

目录

  • 版权信息
  • 摘要
  • Abstract
  • 前言
  • 第1章 导论
  • 1.1 相关概念
  • 1.2 研究背景
  • 1.3 研究意义
  • 1.4 研究思路
  • 1.5 研究内容
  • 1.6 研究目标
  • 1.7 拟解决的关键问题
  • 1.8 研究方法
  • 1.9 技术路线
  • 1.10 特色与创新之处
  • 第2章 金融状况指数文献综述及评价
  • 2.1 早期阶段的静态金融状况指数文献综述
  • 2.2 中期阶段的静态和多信息金融状况指数文献综述
  • 2.3 近期阶段的简单动态金融状况指数文献综述
  • 2.4 现阶段的多维动态金融状况指数文献综述
  • 2.5 国内外金融状况指数文献评价
  • 第3章 构建MI-TVP-SV-VAR模型
  • 3.1 MI-TVP-SV-VAR模型产生的背景
  • 3.2 MI-TVP-SV-VAR模型的发展脉络
  • 3.3 MI-TVP-SV-VAR模型参数估计框架和算法介绍
  • 3.4 MI-TVP-SV-VAR模型先验信息和初始值设定
  • 3.5 MI-TVP-SV-VAR模型的参数估计
  • 3.6 国内外基于MI-TVP-SV-VAR模型的经验研究综述
  • 3.7 本章小结
  • 第4章 构建灵活动态测度模型和测度方法
  • 4.1 传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法
  • 4.2 中国传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法
  • 4.3 简单动态金融状况指数的简单动态测度模型和测度方法
  • 4.4 灵活动态金融状况指数的灵活动态测度模型和测度方法
  • 4.5 构建灵活动态脉冲响应函数
  • 第5章 构建中国灵活动态金融状况指数
  • 5.1 样本数据的选择、处理、检验和说明
  • 5.2 MI-TVP-SV-VAR模型收敛性诊断
  • 5.3 MI-TVP-SV-VAR模型参数估计结果
  • 5.4 实证测度中国灵活动态金融状况指数
  • 第6章 应用中国灵活动态金融状况指数
  • 6.1 中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的相关性研究
  • 6.2 中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的领先滞后关系检验
  • 6.3 中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的因果关系研究
  • 6.4 中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀的预测能力检验
  • 6.5 中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀解释力度的比较分析
  • 第7章 简要结论、政策建议及未来展望
  • 7.1 简要结论
  • 7.2 政策建议
  • 7.3 未来展望
  • 参考文献
  • 后记
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出版方

社会科学文献出版社

社会科学文献出版社是专业的人文社科学术出版机构，以“创社科经典，出传世文献”为己任，出版经管、社会学、历史、文化书籍。