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158千字
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2019-09-01
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研究人民币外汇市场压力及影响因素
内容简介
本文对我国外汇市场压力的测度方法、波动特征以及影响因素进行了研究。利用结构方程模型测算人民币外汇市场压力指数，并分析了该指数的影响因素。利用线性和非线性Granger因果检验分析了人民币外汇市场压力指数与汇率预期之间的因果关系。利用Copula函数分析了汇率预期和人民币即期汇率之间的动态关系。利用马尔科夫向量自回归模型研究了我国外汇市场压力波动的状态特征及其与货币政策、汇率预期之间的关系。
目录
- 封面
- 书名页
- 版权页
- 内容简介
- 作者简介
- 前言
- 变量名称表
- 目录
- 第一章 绪论
- 第一节 选题背景及意义
- 第二节 国内外研究动态和文献综述
- 第三节 研究思路、方法和结构安排
- 第二章 外汇市场压力的理论模型及指数构建方法
- 第一节 外汇市场压力的定义
- 第二节 外汇市场压力的理论模型及模型依赖的外汇市场压力指数
- 第三节 模型独立的外汇市场压力指数及其构建
- 第四节 外汇市场压力指数构造方法的新发展
- 本章小结
- 第三章 人民币外汇市场压力指数的构造及其与汇率预期关系分析
- 第一节 人民币外汇市场压力指数构造
- 第二节 人民币外汇干预指数分析
- 第三节 人民币汇率预期的成因、特征以及表示方法
- 第四节 人民币外汇市场压力指数与汇率预期因果关系分析
- 本章小结
- 第四章 人民币即期汇率与NDF汇率的关系分析
- 第一节 人民币NDF市场简介
- 第二节 基于EDCC-MGARCH模型的即期汇率和汇率预期的动态关系
- 第三节 基于Copula函数的人民币即期汇率和汇率预期的尾部相关分析
- 第四节 人民币即期汇率与汇率预期的因果关系分析
- 第五节 人民币CNY与CNH汇率的尾部相关性分析
- 本章小结
- 第五章 人民币外汇市场压力的波动特征及其与货币政策的关系分析
- 第一节 人民币外汇市场压力的波动特征分析
- 第二节 人民币外汇市场升值压力成因及其影响
- 第三节 人民币外汇市场压力与货币政策关系研究
- 第四节 人民币外汇市场压力与货币政策关系的实证结果
- 本章小结
- 第六章 人民币外汇市场压力的动态预警
- 第一节 货币危机理论与预警模型
- 第二节 基于极值分位数的方法识别人民币外汇市场风险
- 第三节 人民币外汇市场风险预警模型
- 第四节 Logit预警模型在中国的经验分析
- 本章小结
- 第七章 人民币外汇市场压力的影响因素分析
- 第一节 MIMIC模型在经济领域的应用
- 第二节 MIMIC模型构建
- 第三节 中国外汇市场压力模型的指标体系
- 第四节 中国外汇市场压力指数模型
- 本章小结
- 参考文献
- 后记
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出版方
中国社会科学出版社
中国社会科学出版社成立于1978年6月，是由中国社会科学院创办并主管的以出版人文社会科学学术著作为主的国家级出版社。1993年和1998年先后荣获中共中央宣传部和国家新闻出版总署授予的全国优秀出版社称号。1993年第一批荣获中共中央宣传部和国家新闻出版署授予的全国优秀出版社称号。
