经济 类型
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120千字 字数
2018-12-01 发行日期
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主编推荐语

一部研究我国股指期货避险比率与效率的作品，给出准确刻画我国股指期货最优套期保值交易比率的模型。

内容简介

本书主要有两方面的内容：

一是通过我国当前股指期货交易制度与其他发达资本市场国家相关制度进行横向比较，采用制度分析的方式，考察了股指期货交易设计、交易监管等方面的差异并通过这种对比给出交易制度和监管制度方面改进的可能性。

二是通过数学建模的方式，利用基于VaR（Value at Risk）模型的期货最优套期保值比率、基于M-GARCH模型的最优套期保值比率，以及基于Copula-Garch模型的最优方差套期保值模型对我国当前股指期货交易中最优套期保值比率进行实证研究，特别是基于Copula-Garch模型的方法，当前国内较少涉及，但它是更适用于相依数据分析的方法，本书在研究方法上对套期保值比率的研究进行有益的尝试。

本书适合从事金融市场以及金融市场监管制度理论研究和实务的工作者作为参考用书。

目录

  • 版权信息
  • 第一章 绪论
  • 第二章 全球股指期货的发展历史与现状
  • 2.1 全球股指期货的发展历史
  • 2.2 股指期货推出的背景与特征
  • 2.3 股指期货保值避险机制
  • 2.4 各国股指期货相关制度保障
  • 2.5 中国股指期货市场的发展历程和现状
  • 第三章 文献综述
  • 3.1 股指期货与现货市场的互动关系研究
  • 3.2 股指期货最优保证金制度相关研究
  • 3.3 股指期货最优套期保值比例相关研究
  • 第四章 研究方法和样本选择
  • 4.1 最优避险比率策略数学模型
  • 4.2 基于VaR模型的期货最优套期保值比率模型
  • 4.3 最优避险比率方法
  • 4.4 基于Copula-GARCH模型的最优方差套期保值
  • 4.5 样本选择
  • 第五章 数据检验
  • 5.1 平稳性检验
  • 5.2 动态相关性分析
  • 5.3 分整检验
  • 第六章 实证分析
  • 6.1 基于Copula-GARCH模型的最优套期保值比率
  • 6.2 基于M-GARCH模型的最优套期保值比率
  • 6.3 基于M-GARCH模型的最优套期保值效率
  • 第七章 结论
  • 参考文献
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出版方

北京大学出版社

北京大学出版社是在1979年，经国家出版事业管理局同意，教育部批准成立的，恢复了北京大学出版社建制。北京大学出版社依靠北大雄厚的教学、科研力量，同时积极争取国内外专家学者的合作支持，出版了大量高水平、高质量、适应多层次需要的优秀高等教育教材。 北大出版社注意对教材进行全面追踪，捕捉信息，及时修订，以跟上各学科的最新发展，反映该学科研究的最新成果，保持北大版教材的领先地位。